هنگامی که تحلیلگران فنی در مورد دو شاخص سازگار و آسان برای استفاده صحبت می کنند ، اولین فکر که به ذهن آنها می رسد ، حرکت متوسط همگرایی-واگرایی (MACD) و نشانگر تصادفی است.

تحلیلگران معتقدند که این ترکیب به این دلیل کار می کند که تصادفی قیمت بسته شدن سهام را با محدوده قیمت آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند ، در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متمایز می شوند و با یکدیگر همگرا هستند. اگر به تمام پتانسیل خود عادت داشته باشد ، این ادغام فعال در بازه زمانی مناسب بسیار مؤثر است.

در زیر یک استراتژی معاملاتی متقاطع نسبتاً ساده است که از MACD برای تصمیم گیری در مورد روند غالب و نشانگر تصادفی برای تولید سیگنال های خرید/فروش استفاده می کند.

جابجایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص حرکت گرایش به روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت بازار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند.

EMA 12 دوره میانگین سریعتر حرکت سریعتر است که از نزدیک قیمت را دنبال می کند. EMA 26 دوره میانگین در حال حرکت کندتر است و بنابراین EMA 12 دوره بیش از 26 دوره EMA نشانه قدرت است در حالی که EMA 12 دوره ای کمتر از EMA 26 دوره نشانه ضعف است. بنابراین ، یک MACD مثبت نشان دهنده صعود است در حالی که MACD منفی نشان دهنده نزولی است.

از پا

یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن یک امنیت خاص را با طیف وسیعی از قیمت های خود در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. درست مانند MACD ، تصادفی دارای یک متریک متحرک سریعتر و یک متریک متحرک کندتر نیز هست.

در زیر فرمول محاسبه شاخص آهسته-تصادفی به نام ٪ k است:

جایی که ، C = جدیدترین قیمت بسته شدن L14 = کمترین قیمت معامله شده در 14 جلسه معاملاتی گذشته H14 = بالاترین قیمت معامله شده در 14 جلسه معاملاتی گذشته ٪ k = ارزش فعلی شاخص تصادفی

شاخص سریع تصادفی به عنوان ٪ d = 3 دوره حرکت میانگین ٪ k گرفته می شود.

نظریه کلی که به عنوان پایه و اساس این شاخص خدمت می کند این است که در یک بازار به سمت بالا ، قیمت ها در نزدیکی بالا نزدیک می شوند و در یک بازار روند نزولی ، قیمت ها نزدیک به پایین است. و از این رو در طیف وسیعی از 0-100 ، 80+ به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود که نشانگر یک حرکت بعدی آینده است ، در حالی که 20- به نظر می رسد که بیش از حد است که نشانگر پیشرفت آینده است.

سیگنال های خرید/فروش را می توان با استفاده از متقاطع ٪ k و ٪ d تولید کرد اما ما از آستانه های بیش از حد و بیش از حد برای استراتژی خود استفاده خواهیم کرد.

راه اندازی

به خاطر استاندارد سازی و سادگی ، ما از دوره های پیش فرض نگاه برای MACD و تصادفی استفاده خواهیم کرد. ما در مورد MACD از تفاوت EMA 12 دوره و 26 دوره EMA استفاده خواهیم کرد تا روند غالب و آستانه 20 و 80 از شاخص تصادفی 14 دوره را برای تولید سیگنال های خرید/فروش تعیین کنیم.

تعریف سناریوی صعودی

1. Predominant uptrend is confirmed when MACD is positive which means 12-period EMA>26-Period Ema که نشانه قدرت است
2. به محض اینکه نشانگر تصادفی زیر 20 فرو می رود ، تجارت را وارد کنید و دوباره افزایش یابد تا ما در انتهای بالادست آینده وارد شوید و در نتیجه سود را به حداکثر برسانیم

تعریف سناریوی نزولی

1. روایات غالب هنگامی تأیید می شود که MACD منفی باشد و این به معنای 12 دوره EMA است<26-period EMA which is a sign of weakness
2. به محض اینکه نشانگر تصادفی بالای 80 بالا می رود ، از تجارت خارج شوید و به گونه ای پایین بیاید که ما از تجارت درست در صدر نشانگر آینده خارج شویم و در نتیجه سود را به حداکثر برسانیم

ساختمان در Mudrex

نه برای تنظیم دستی معاملات خود را با ساختن ربات تجارت خودکار خود در عرض چند دقیقه در Mudrex تنظیم کنید. پلت فرم Mudrex به معامله گران کمک می کند تا تجارت خود را خودکار کنند و از این رو به شما کمک می کند تا تجارت خود را بدون هیچ دردسر انجام دهید! با استفاده از بلوک های ساده می توانید استراتژی هایی را در Mudrex ایجاد کنید. شما می توانید چندین بلوک را وصل کنید و شرایط را در آن اتصالات یا مسیرها تعریف کنید تا استراتژی خود را در Mudrex ایجاد کنید.

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، اجازه دهید ابتدا شرایط ورود/خروج خود را بنویسیم تا بدانیم که هنگام ساختن استراتژی خود چه کاری انجام دهیم:

خرید چه زمانی:

• MACD> 0
• k k از 20 عبور می کند

فروش زمان:

ما برای جلوگیری از از دست دادن به دلیل هرگونه سیگنال دروغین تولید شده از 10 ٪ از دست دادن استفاده خواهیم کرد. ضرر متوقف شده به بهبود درصد معاملات برنده ، با حاشیه خوبی کمک می کند. انتخاب ارزش از دست دادن توقف بستگی به میزان ریسک شما برای مصرف آن دارد و بازار چقدر بی ثبات است.

The strategy looks pretty intuitive and can be easily constructed by using a couple of indicator blocks as follows. We’ll use the MACD indicator block to make the first buy condition MACD>0:

برای ایجاد شرایط خرید 2 ، ما ٪ K را که از 20 در بلوک نوسان ساز تصادفی عبور می کند ، قرار دادیم:

اتصال این دو با استفاده از یک بلوک "و" برای تولید سیگنال خرید:

با کلیک روی برگه Stop Loss در صفحه سمت چپ ، 10 ٪ از دست دادن را تنظیم کنید:

استراتژی کلی با فروش سیگنال و از دست دادن توقف به این شکل است:

این آسان است که در طی چند دقیقه استراتژی های سودآوری خود را در Mudrex بسازید!

اکنون می توانیم یک تست سریع سریع را اجرا کنیم تا ببینیم استراتژی ما چگونه انجام می شود. اجرای یکی از 3 ماه گذشته با استفاده از چرخه تیک 2H ، نتایج بسیار قانع کننده ای را به ما می دهد که بازده ما را با نسبت شارپ 2. 81 و نسبت پیروزی 2/3 دو برابر می کند:

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران فرصتی می دهد تا بتوانند یک نقطه ورود بهتر در سهام رو به رشد را حفظ کنند یا هرگونه نزولی از آن مطمئن تر می شوند ، واقعاً در هنگام ماهیگیری در پایین برای نگه داشتن طولانی مدت ، خود را معکوس می کند. از آنجا که سهام به طور کلی زمان بیشتری را برای صف در موقعیت بهترین خرید می گیرد ، تجارت واقعی سهام کمتر به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین ممکن است برای تماشای آن به یک سبد بزرگتر از سهام نیاز داشته باشید.

همچنین ممکن است بخواهید یک شاخص شاخص مقاومت نسبی (RSI) را به مخلوط اضافه کنید ، یا از خط سیگنال خط MACD یا ٪ D از شاخص تصادفی برای تولید سیگنال های خرید/فروش استفاده کنید.