آشنایی با گروههای بولینگر

گروههای بولینجر برای اولین بار توسط جان بولینگر در سال 1980 توسعه یافتند. این شاخص فنی نوسانات و ارزش بیش از حد و ارزش نسبت به قیمت را بر اساس داده های متوسط در حال حرکت بر اساس انحراف استاندارد اندازه گیری می کند. این گروه از خطوط فوقانی و پایین روی نمودار تشکیل شده است. به طور کلی ، باندها با افزایش نوسانات گسترده می شوند و با کاهش نوسانات همگرا می شوند.

گروههای بولینگر چیست؟

گروهها سه خط اصلی هستند. میانگین متحرک و یک باند کم و فوقانی. هر یک از این خطوط روند را می توان در صورت لزوم تنظیم کرد. قبل از تنظیم باند ، مهم است که بدانید میانگین متحرک برای استفاده از چه چیزی حرکت می کند. چهار نمونه بهترین برای بیت کوین میانگین حرکت 21 هفته برای معاملات بیت کوین بلند مدت و میانگین حرکت 8 هفته ای برای روندهای کوتاه مدت است. میانگین حرکت 50 ، 100 و 200 هفته نیز دارای همبستگی های جالب تاریخ قیمت است.

پس از تنظیم میانگین های متحرک ، تنظیم انحرافات استاندارد یا باندهای فوقانی و تحتانی نیز لازم است. این امر به این دلیل است که داده های کم و بیش قیمت تأثیر می گذارد که قیمت آن در چند بار در گروهها باقی می ماند.

به طور معمول ، قیمت باید تقریباً 90 درصد در گروهها باقی بماند. به طور کلی ، میانگین حرکت 10 روزه 1. 5 انحراف استاندارد بین میانگین است. میانگین حرکت 20 روزه در 2 انحراف استاندارد بین میانگین تعیین شده است و میانگین حرکت 50 روزه در 2. 5 انحراف استاندارد بین میانگین تعیین می شود. انحرافات استاندارد به تعیین واریانس (یا گسترش) متوسط کمک می کند. از مجموعه داده ها برای اندازه گیری مقدار استفاده می کند ، به همین دلیل اغلب برای آمار استفاده می شود. دانستن انحراف استاندارد از داده های قیمت می تواند به سرنخ هایی در هنگام تغییر عملکرد قیمت کمک کند.

برای ساده کردن امور ، انحراف استاندارد با ریشه کردن مربع تفاوت بین نقطه نقشه و میانگین (میانگین) محاسبه می شود. این به اندازه گیری تغییرات آماری مهم کمک می کند. مطالعات علمی اغلب از این متریک استفاده می کنند و به طور گسترده ای پذیرفته شده است که بیش از 0. 5 انحراف معیار بالاتر از میانگین یک تغییر آماری قابل توجهی است. این بدان معنی است که تمام نقاط داده با وزن برابر محاسبه می شوند. این بدان معنی است که متریک داده های اخیر بیشتری را که ممکن است قابل توجه تر باشد ، در نظر نمی گیرد.

بولینگر (شخص) این محاسبه را انجام داد و شروع به آزمایش با آن کرد. به طور کلی که استفاده عادت از باند بولینگر میانگین حرکت 20 هفته ای با نوارهای فوقانی و تحتانی است که در 2 انحراف استاندارد در بالا و پایین تر از میانگین قرار دارند (در این حالت میانگین متحرک).

یکی از مهمترین مزایا و مضرات میانگین حرکت این است که این نشانگر است که به عقب فکر می کند. آنها سعی نمی کنند حدس بزنند که قیمت آن به کجا هدایت می شود و فقط نشان می دهد که قیمت زیر یا بالاتر از میانگین بر اساس یک مجموعه داده خاص است. افزودن در محدوده های بالا و پایین به این امر کمک می کند زیرا نشان می دهد که قیمت پایین یا بیش از حد ارزش دارد و جزئیات کمی بیشتر در مورد اینکه قیمت به طور بالقوه می تواند به کجا می رسد ارائه می دهد. این امر به این دلیل است که تقریباً 90 درصد از داده ها در گروه موجود است. اگر قیمت زیر یا بالاتر از باند باشد ، ممکن است که برای مدت طولانی به این شکل باقی نماند.

استراتژی ها:

استراتژی اصلی مورد استفاده زمانی است که گروهها به هم نزدیک می شوند. این امر به طور کلی فشار نامیده می شود زیرا باندها در مقابل میانگین متحرک فشرده می شوند و این بدان معنی است که دامنه کمی بین انحراف استاندارد در بالا و پایین تر وجود دارد. به طور کلی ، این نشان دهنده افزایش نوسانات در آینده است. در حالت معکوس ، باند ها وسیع تر از یکدیگر حرکت می کنند ، احتمال کاهش نوسانات وجود دارد. این شاخص تلاش نمی کند تا نشان دهد که این حرکات بالقوه در آینده چه کاری انجام خواهد داد ، فقط این که یک حرکت به طور بالقوه می تواند اتفاق بیفتد ، خواه شکسته شود یا تجزیه شود.

از آنجا که 90 ٪ از قیمت زمان بین باندها حرکت می کند ، منطقی است که انتظار داشته باشیم وقتی قیمت به نوارهای فوقانی یا پایین برسد ، می تواند قبل از ادامه روند ، قیمت را معکوس یا کاهش دهد. متأسفانه ، گروهها فقط نشانگر آنچه ممکن است اتفاق بیفتد ، می دهند. زمانهای خاصی وجود دارد که حتی اگر قیمت بالاتر از باند بولینگر باشد ، در روند معکوس نخواهد بود ، بنابراین مهم است که به همه سناریوهای ممکن به عنوان قابل قبول فکر کنید.

این بدان معنا نیست که تجارت در گروهها ایده بدی است ، در واقع ، بسیاری از افرادی که از گروههای بولینگر استفاده می کنند ، همین کار را انجام می دهند. این فقط بدان معنی است که نوسانات زیاد اتفاق می افتد ، یا در مورد موارد کوتاه مدت گاو نر یا نزولی ممکن است بر اساس انحراف استاندارد از یک مجموعه داده به دلیل سایر عوامل درگیر مطابقت نداشته باشد. یکی دیگر از نکات اصلی که باید در نظر داشته باشید این است که ، یک بار دیگر ، گروههای بولینگر از میانگین های متحرک استفاده می کنند. هرچه اطلاعات بیشتر مجموعه داده داشته باشد ، دقیق تر خواهد بود. بنابراین باندهای بولینگر برای حرکات طولانی مدت مناسب تر هستند.

استراتژی های دیگری که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، دو قسمت پایین در باندهای بولینگر است. به عبارت دیگر ، قیمت دارایی دو بار به پایین گروه برخورد می کند. این نباید با قیمت اشتباه گرفته شود. قیمت باند پایین به خوبی می تواند تغییر کند زیرا همانطور که دیدیم همه چیز در مورد این متریک مبتنی بر میانگین حرکت است.

آخرین استراتژی قابل توجه این است که اگر قیمت در حال پشتیبانی از میانگین متحرک است که به آن اشاره می شود ، در موقعیتی قرار بگیرد. این ممکن است نشان دهنده حرکت باشد و (بدیهی است) نشان می دهد که دارایی در حال حرکت است.

همانطور که دیدیم ، باند بولینگر نشانگر است که از میانگین های متحرک استفاده می کند. این بدان معنی است که به جای امکانات آینده ، روی وقایع گذشته متمرکز شده است. بنابراین به شدت توسط خود بولینگر توصیه می شود از شاخص های دیگری که با آن ارتباط ندارد استفاده کند. استفاده از شاخص ها با متغیرهای دیگر مانند MACD (حرکت متوسط واگرایی/همگرایی) ، RSI (شاخص قدرت نسبی) و حجم راه هایی برای افزودن اطلاعات جدید برای کاهش مثبت کاذب و کمک به تعیین تجارت خاص یک فرد است.