فرآیندهای تصادفیاز برنامه های کاربردی گرفته تا تئوری

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را ارائه می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع قلم ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

بر خلاف کتابهای سنتی که فرآیندهای تصادفی را به روشی دانشگاهی ارائه می دهند ، این کتاب شامل برنامه های بتونی است که دانش آموزان از جمله قمار ، امور مالی ، فیزیک ، پردازش سیگنال ، آمار ، فراکتال ها و زیست شناسی جالب خواهند یافت. در ابتدا با یک راهنمای مصور مهم نوشته شده است ، شامل بسیاری از تصاویر ، عکس ها و تصاویر به همراه چندین لینک وب سایت است. ابزارهای محاسباتی مانند شبیه سازی و روشهای مونت کارلو و همچنین جعبه ابزار کامل برای هر دو روش محاسباتی سنتی و جدید گنجانده شده است.

فهرست مطالب

یک راهنمای مصور

در دیوار بزرگ Sloan گم شده است

ملاقات با آلیس در سرزمین عجایب

تیم Blackjack Lucky MIT

کارت تله جادویی Kruskal

سرخس جادویی از Daisetsuzan

حوا Kepler-22b

تله های تقویت

گشت و گذار در امواج گوگل

جنبه های محاسباتی و نظری

از مونت کارلو گرفته تا لوس آلاموس

پردازش سیگنال و پویایی جمعیت

معادله گمشده

به سمت یک تئوری کلی

نظریه حدس و گمان

تغییر متغیرها

قانون جانشین لاپلاس

تکه تکه شدن و انعقاد

فرمول رگرسیون

فرآیندهای نقطه پواسون فضایی

برخی از نتایج اولیه

ادغام مونت کارلو

قانون تعداد زیادی

مونت کارلو متوالی

مدل های زنجیره مارکوف

مدل های نوع جعبه سیاه

مدل ISING

مدل شرینگتون-کرکپاتریک

مدل فروشنده مسافرتی

فیلتر و یادگیری آماری

فرمول Bayes

مدل رادار خواننده

فرآیندهای زمانی گسسته

شرح مدلها

اپراتورهای انتگرال مارکوف

سیستم های دینامیکی تصادفی

مدل زنجیره خطی مارکوف

مدل های دو حالت مارکوف

درخت نتایج

مدلهای فضایی حالت عمومی

زنجیرهای مارکوف غیرخطی

میانگین مدل های ذرات میدان

فرآیندهای پرش تعامل

تکنیک های نوع مورب

قضیه پرورون فرونیوس

هنجارهای تنوع کل

معادله پواسون

شرایط رانش هندسی

انقباضات V-NORM

فاصله تنوع کل

متریک Wasserstein

زمان توقف و اتصال

زمانهای ثابت قوی

وضعیت جزئی و جفت گیری

زنجیرهای مارکوف در نمودارهای کامل

پیاده روی تصادفی Kruskal

برنامه های زنجیرهای مارکوف

Martingales با مقادیر ترمینال ثابت

فرمول doeblin-ito

قضیه های توقف اختیاری

یک مدل قمار

غیرقانونی بودن و بیماری

حالتهای مکرر و گذرا

فضاهای حالت مداوم

مدل های فضایی مسیر

یک قضیه ضعیف ارگودیک

یک شاکر زیر مجموعه گاوسی

اکتشاف دیسک واحد

روشهای زنجیره ای مارکوف مونت کارلو

مدل های کلانشهر و هاستینگز

Sampler Propp و Wilson

مدلهای MCMC ناهمگن زمان

الگوریتم بازپرداخت شبیه سازی شده

یک الگوریتم نمونه برداری کامل

ادغام مسیر Feynman-KAC

زنجیرهای مارکوف وزنی

مدل های جذب ذرات

مشکلات Cauchy با شرایط ترمینال

روش ذرات Feynman-KAC

میانگین مدل های ذرات نوع ژنتیکی

مدل های فضایی مسیر

یک مدل ماتریس ذرات تصادفی

یک فرمول مشروط برای درختان اجدادی

روشهای زنجیره ای مارکوف مونت کارلو روشهای

اقدامات بسیار بدنی فاینمن-کیک

یک مدل کلانشهر ذرات

فرمول های دوگانگی برای مدل های بدن

یک زن و شوهر از نمونه های گیبس ذرات

اقدامات خاموش و آنیل

مدل های گیبس ذرات

مدل های کلانشهر ذرات

برخی از حوزه های برنامه

تعامل الگوریتم های MCMC

مدل های فیلتر غیرخطی

محدودیت های زنجیره مارکوف

اهمیت اقدامات پیچ خورده

فیلترهای گروه کالمن

تعامل فیلترهای کالمن

فرآیندهای زمان مداوم

یک فرآیند شمارش

زمان تصادفی یکنواخت

فرمول doeblin-ito

روند برنولی

مدل های ناهمگن زمان

شرح مدلها

شبیه سازی نازک شدن پواسون

ساعتهای تصادفی هندسی

تعبیه های زنجیره ای مارکوف

شرح مدلها

معادلات تکامل Semigroup

یک فرآیند مارکوف دو ایالت

معادلات ارزشمند ماتریس

مدلهای ناهمگن فضایی

مدلهای فضایی حالت محدود

زمان در مدلهای همگن

شرح مدلها

مدل های نازک کننده پواسون

ساعتهای نمایی و هندسی

یک کلاس از مدل های پرش خالص

معادلات تکامل Semigroup

مجموع ژنراتورها

مدل های زمانی گسسته

زمان مداوم Martingales

قضیه های توقف اختیاری

خواص انقباض دوبروشین

فرآیندهای قطعی قطعی

مبانی سیستم های پویا

نقشه های semigroup و جریان

طرح های گسسته سازی زمان

مدل های پرش قطعی

گشت و گذار با ارزش زنجیرهای مارکوف

معادله Fokker-Planck

یک طرح گسسته سازی زمان

برنامه ای برای معماری اینترنت

پروتکل کنترل انتقال

خاصیت و ویژگی های ثبات

توزیع محدود کننده

مدلهای زمان مداوم گسسته در مقابل

معادله گرما

فرمول Doeblin-Ito-Taylor

معادلات دیفرانسیل تصادفی

حساب دیفرانسیل doeblin-ito

معادله Fokker-Planck

فرآیندهای تقریبی ضعیف

یک معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده

معادلات دیفرانسیل تصادفی چند بعدی

ادغام توسط فرمول قطعات

تحولات لاپلاسی و متعامد

معادله Fokker-Planck

فرآیندهای انتشار پرش

فرآیندهای انتشار جزئی

فرمول doeblin-ito

معادله Fokker-Planck

یک کلاس انتزاعی از فرآیندهای تصادفی

ژنراتورها و اپراتورهای Carré du Champ

فرآیندهای پرش با کشتن

مشکلات Cauchy با شرایط ترمینال

مشکلات 1 بعدی Dirichlet-Poisson

یک معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده

فرآیندهای انتشار پرش غیرخطی

فرآیندهای مارکوف غیرخطی

مدل های انتشار خالص

معادله همبرگر

مدل های پرش Feynman-KAC

یک مدل لانژوین از نوع پرش

میانگین مدل های ذرات میدان

برخی از حوزه های برنامه

مدل ریسک سیستمیک Fouque-Sun

یک مدل Langevin-Mckean-Vlasov

معادله دیسون

جعبه ابزار تجزیه و تحلیل تصادفی

فرآیندهای جریان شیب

فرآیندهای شیب تصادفی

فضاهای هیلبرت و پایگاه های Schauder

اقدامات فضایی مسیر

مدل های پرش خالص

اندازه گیری وینر

انتشار فضای مسیر

اقدامات پیچ خورده تغییر نمایی

فرآیندهای پرش خالص

بازارهای مالی خنثی ریسک

انتشار غیرخطی و فیلترهای کلمن-بوسی

معادلات فیلتر قوی

فرآیندهای روی منیفولدها

مروری بر هندسه دیفرانسیل

مشتقات کواریانت از زمینه های بردار

مشتقات مرتبه اول

مشتقات مرتبه دوم

واگرایی و میانگین انحنای

براکت ها و فرمول های رفت

فرمول های مشتق محصول داخلی

مشتقات مرتبه دوم و برخی فرمول های ردیابی

اپراتور لاپلاسی

حساب دیفرانسیل تصادفی روی منیفولدها

حرکت براون روی منیفولدها

یک مدل انتشار در فضای محیط

ژنراتور بی نهایت

شبیه سازی مونت کارلو

حساب دیفرانسیل استاتونوویچ

انتشار پیش بینی شده بر روی منیفولدها

حرکت براون در Orbifolds

پارامترها و نمودارها

منیفولدها و نمودارهای متفاوت

اپراتورهای پیش بینی متعامد

مشتقات کواریانت مرتبه اول

توابع رو به جلو

زمینه های بردار به جلو را تحت فشار قرار داد

مشتق کواریان مرتبه دوم

توابع پایه مماس

حساب تصادفی در فضاهای نمودار

حرکت براون در منیفولدهای ریمانیان

انتشار در فضاهای نمودار

حرکت براون در حوزه ها

دایره واحد S = S1 _ R2

واحد واحد S = S2 _ R3

حرکت براون در توروس

انتشار در Simplex

برخی از جنبه های تحلیلی

ژئودزیک و نقشه نمایی

گسترش تیلور

ادغام در منیفولدها

اندازه گیری حجم در منیفولد

فرم های گوه و فرم های حجم

قضیه واگرایی

مدل های جریان شیب

مدل نزول تند

فضاهای ایالتی اقلیدسی

تغییرات رانش و انتشار غیر قابل برگشت لانژوین

انتشار لانژوین روی منیفولدهای بسته

پراکندگی ریمانیان لنگوین

مدلهای لانژوین تنظیم شده با کلانشهر

ثبات و برخی نابرابری های عملکردی

قضیه تعبیه نشین

منیفولدهای آماری بیزی

کرامر-رئو پایین

توزیع عادی چند متغیره

برخی از مناطق کاربردی

پیاده روی های تصادفی ساده

پیاده روی تصادفی روی شبکه ها

پیاده روی های تصادفی روی نمودارها

روند محرومیت ساده

پیاده روی های تصادفی روی دایره

زنجیره مارکوف در چرخه ها

زنجیره مارکوف روی دایره

پیاده روی تصادفی در Hypercubes

یک مدل ماکروسکوپی

یک پیاده روی تصادفی تنبل

مدل Pólya u

توابع تصادفی تکرار شده

یک مثال انگیزه

یک مدل تکامل از نوع اجدادی

یک زنجیره مارکوف جذب شده

تغییر تصادفی در بالا

جابجایی تصادفی تصادفی

Shuffle Riffle

اکتشاف ناپیوسته کانتور

برخی از تصاویر فراکتال

فیزیک محاسباتی و آماری

شبیه سازی دینامیک مولکولی

قانون دوم حرکت نیوتن

فرآیندهای انتشار لانژوین

معادله شرودینگر

مشتق فیزیکی

یک فرمولاسیون فاینمن-کاک

Bra-Kets و Formalism Integral Path

نوسان ساز هارمونیک

مدل های انتشار مونت کارلو

سیستم های ذرات در تعامل

مدل های جمعیت پویا

مدلهای تولد و مرگ زمان گسسته

مدل های زمان مداوم

ژنراتورهای تولد و مرگ

مدل اپیدمی با مصونیت

مدل تصادفی Lotka-Volterra Predator-Prey

مدل ژنتیکی موران

مدل های تکامل ژنتیکی

مدل های تولد و مرگ با نرخ خطی

انشعاب زمان گسسته

فرآیندهای انشعاب زمان مداوم

جذب - روند مرگ

روند انشعاب نوع تولد

فرآیندهای انشعاب تولد و مرگ

قمار ، رتبه بندی و کنترل

رتبه صفحه Google

سیستم های شرط بندی قمار

سن پترزبورگ مارتینگالس

سود و زیان مشروط

Grand Martingale

D'Alembert Martingale

Whittacker Martingale

کنترل بهینه تصادفی

توابع ارزش وابسته به کنترل

مدل های زمان مداوم

بازی هایی با شرایط ترمینال ثابت

مدل های زمان مداوم

مدل های قیمت سهام

مارتینگالس بالا و پایین

قیمت گذاری گزینه های اروپایی

تماس بگیرید و گزینه ها را قرار دهید

تکنیک قیمت گذاری دوتایی

مدل قیمت گذاری سیاه اسکولز

معادله دیفرانسیل جزئی سیاه اسکولز

قیمت گزینه و محاسبات محافظت

یک تصویر عددی

نویسنده (ها)

زندگینامه

پیر دل اخلاق و اسپییدون PENEV اساتید دانشکده ریاضیات و آمار در دانشگاه نیو ساوت ولز هستند.

بررسی

"این عنوان نشان می دهد که خواننده باید انتظار چیزی متفاوت داشته باشد ، برنامه های کاربردی برای تئوری و نه تئوری برنامه ها. عنوان صحیح است ، و این موضوع اصلی کتاب است. با برخی از برنامه های کلی شروع کنید و سپس تئوری پیرامون خود را بسازیددامنه برنامه ها و عمق بحث ها چشمگیر است. "(ایگور سیالنکو ، انستیتوی فناوری ایلینویز)

"این یک مرجع عالی است ... محاسبات زیادی را به روش های ساده و مستقیم ارائه می دهد. اگر به عنوان یک دانش آموز درجه یک سال اول این کتاب را طی کنید ، مطالب زیادی را درک خواهید کرد و برای بسیاری از موارد آماده خواهید شد."(ریچارد سارس ، دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign)

"(این کتاب) ابزارهای نظری ایجاد شده در جامعه تجزیه و تحلیل/احتمال در دسترس برای جامعه قابل توجهی از ریاضیدانان کاربردی است. به همین ترتیب ، باید بسیار موفق باشد ، همانطور که به خوبی نوشته شده و واضح است."(جان فریکس ، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا) < Pan> بررسی ها