همبستگی بین بازار

دریابید که همبستگی بین مارکت چیست و چگونه می توانید از آن برای اطلاع رسانی به تجارت خود استفاده کنید.

در این درس یاد خواهید گرفت:

• چه همبستگی معنی دارد و چگونه می توانند بر تجارت شما تأثیر بگذارند
• کدام بازارها می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند
• چرا برخی از کالاها می توانند در ارزها تأثیر بگذارند

بازارهای مالی سیستم کشتی های متصل است. اگر ارزش اوراق بهادار کاهش یابد یا به میزان قابل توجهی افزایش یابد ، این می تواند بر قیمت ارزها و سهام تأثیر بگذارد. این یک قاعده کلی نیست ، اما برخی از ابزارها وجود دارد که از لحاظ تاریخی به طور همزمان حرکت می کنند. چرا؟خوب ، دلایل مختلفی وجود دارد. دلار کانادا یک نمونه کامل است. این ارز با روغن به شدت ارتباط دارد زیرا دومی تأثیر قابل توجهی در اقتصاد کانادا دارد. بیایید به برخی از همبستگی های محبوب نگاه کنیم تا ببینیم چگونه می توان از آنها در استراتژی های معاملاتی شما استفاده کرد.

چگونه همبستگی را اندازه گیری می کنید؟

همبستگی یکی از رایج ترین و مفیدترین آمار است. همبستگی یک عدد واحد است که میزان رابطه بین دو دارایی را توصیف می کند. می توان از آن برای سهام یا دارایی های جداگانه استفاده کرد ، یا می تواند اندازه گیری کند که چگونه بازارهای گسترده تر در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند. در مقیا س-1 تا 1 اندازه گیری می شود. یک همبستگی مثبت کامل بین دو دارایی دارای خواندن 1+ است. یک همبستگی منفی کامل دارای خواند ن-1 است. با این حال ، چنین چاپ هایی بسیار نادر است. بیایید نگاهی به یک مثال بصری بیندازیم.

همانطور که می بینید ، بین دلار و روغن کانادا ارتباط خوبی وجود دارد. این به عنوان یک همبستگی مثبت تعریف می شود ، زیرا هر دو بازار به طور هم زمان حرکت می کنند - به عبارت دیگر ، یک بازار با افزایش بازار دیگر افزایش می یابد و در حالی که دیگری کاهش می یابد کاهش می یابد. البته ، این یک قاعده کلی است و یک انحراف از آن گاهی اوقات می تواند ظاهر شود.

AUD در مقابل سنگ آهن

دلار استرالیا یک ارز کالایی است ، به این معنی که قدرت آن عمدتاً به قیمت کالاهای خاص بستگی دارد. استرالیا بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در جهان است و بنابراین جای تعجب ندارد که ثروت اقتصاد و ارزش ارز آن به شدت به چشم اندازهای پیش روی سنگ آهن بستگی دارد. بنابراین چشم انداز این کالا به خوبی می تواند به عنوان نماینده ای برای چشم انداز روبرو دلار استرالیا در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سنگ آهن بالا برود ، سرمایه گذاران معمولاً برای خرید همان مقدار سنگ آهن از استرالیا مجبور به خرید دلار بیشتر استرالیا هستند. این باعث افزایش تقاضای کل برای ارز که باعث تقویت AUD می شود.

قیمت NZD در مقابل لبنیات

درست مانند کانادا ، نیوزیلند به شدت به قیمت شیر وابسته است. بر خلاف روغن یا طلا ، شیر کالایی نیست که معامله گران وقت زیادی را صرف فکر کردن در مورد آن می کنند. از این گذشته ، به ندرت چیزی در مورد قیمت لبنیات در تلویزیون یا رادیو خواهید شنید. این بدان معنا نیست که شیر در تجارت NZD بسیار مهم نیست.

می توان گفت نیوزیلند عربستان سعودی شیر است. این بزرگترین صادرکننده لبنیات جهان است که 40 درصد از تجارت بین المللی لبنیات را تشکیل می دهد. محصولات لبنی 7 درصد از کل تولید اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. علاوه بر این ، بزرگترین شرکت صادرات لبنیات در جهان ، Fonterra ، همچنین بزرگترین شرکت نیوزیلند است. بنابراین همانطور که می بینید ، وخامت در قیمت شیر می تواند بر کل اقتصاد تأثیر بگذارد ، بنابراین منجر به ارز ضعیف تر می شود.

هنگامی که قیمت شیر زیاد است ، کشورهای وارداتی معمولاً برای خرید شیر از آنها نیاز به خرید بیشتر دلار نیوزیلند دارند. هنگامی که قیمت شیر کاهش می یابد ، تقاضای کمتری برای دلار نیوزیلند وجود دارد و بنابراین می تواند ارزش آن را داشته باشد.

دلار و طلا

بر خلاف موارد AUD و NZD ، اقتصاد ایالات متحده به قیمت یک کالای خاص وابسته نیست ، در این حالت طلا. با این حال ، همبستگی معکوس قوی بین دلار و طلا را می توان مشاهده کرد. یک همبستگی معکوس ، همچنین به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می شود ، یک رابطه خلاف بین دو بازار است. بنابراین هنگامی که یک بازار در ارزش افزایش می یابد ، دیگری معمولاً کاهش می یابد. این به دو دلیل مهم است:

1. یک دلار در حال سقوط می تواند ارزش سایر ارزها را افزایش دهد. این اغلب باعث افزایش تقاضا برای کالاها ، از جمله طلا می شود.
2. هنگامی که دلار شروع به از دست دادن ارزش خود می کند ، معامله گران به دنبال منابع جایگزین برای ذخیره ارزش هستند. دلیل این امر این است که سقوط USD معمولاً با کاهش نرخ بهره مرتبط است. با پایین آمدن نرخ ، معامله گران در حال جستجوی عملکرد در جای دیگر هستند و طلا می تواند یک جایگزین باشد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنیم ، طلا به شدت با USDCHF معکوس ارتباط داشت. این بدان معناست که با افزایش قیمت آن ، ارزش دلار کاهش یافت.

با این حال ، یک چیز را باید به خاطر بسپارید. این امکان وجود دارد که دلار و طلا در همان زمان افزایش یابد. این ممکن است در شرایطی اتفاق بیفتد که یک بحران یا بدتر شدن در احساسات بازار دیده شود. چنین سناریویی می تواند معامله گران را در جستجوی دارایی های سنتی "ایمن" از جمله دلار و طلا سوق دهد.

تجارت واگرایی:

ابزارهای زیادی وجود دارد که با یکدیگر همبستگی دارند، بنابراین ارائه همه آنها تقریبا غیرممکن است. به عنوان مثال، دلار و طلا هر دو بیشتر به حرکت در بازار اوراق قرضه وابسته هستند، در حالی که Nikkei معمولاً همراه با USDJPY حرکت می کند. نفت بر قیمت روبل روسیه و کرون نروژ تاثیر می گذارد، در حالی که راند آفریقای جنوبی (ZAR) با طلا همبستگی دارد. ما روی هر یک تمرکز نمی کنیم، اما می توانیم ببینیم که چگونه از همبستگی به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم. بیایید به آخرین مثال برگردیم. همانطور که می بینیم، دوره هایی وجود داشت که نرخ USDCHF بالاتر یا کمتر از قیمت طلا بود (که با خطوط عمودی قرمز برجسته شده بود).

این به عنوان واگرایی بین دو ابزار شناخته می شود و می تواند برای باز کردن تجارت استفاده شود. اگر می دانید که دو ابزار پشت سر هم حرکت می کردند، انتظار دارید که قیمت های آن ها در آینده دوباره به هم برسند. بنابراین اگر USDCHF بالاتر از آنچه طلا پیشنهاد می کند، یک معامله گر می تواند جفت را بفروشد و طلا بخرد. با این حال، باید به یک چیز توجه کرد: دوره های واگرایی می تواند برای مدت طولانی تری ادامه یابد، بنابراین چنین تجارتی دردناک می شود.

فرصت ها و همبستگی

همبستگی بین بازارها بخش مهمی از تحلیل بنیادی است. همانطور که قبلا ذکر شد، برخی از کالاها می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزهای مختلف داشته باشند. از سوی دیگر، برخی ارزها مانند دلار آمریکا می تواند بر قیمت کالاها تأثیر بگذارد. علاوه بر این، دوره های واگرایی بین ابزارهای همبسته می تواند فرصت های معاملاتی جالبی را فراهم کند. به همین دلیل است که ارزش دارد در حین معامله با ارزها، نه تنها برای تخمین ارزش آنها، بلکه برای اینکه ببینیم آیا یک معامله جالب باز می شود یا خیر، به بازارهای دیگر نگاهی بیندازیم.

این مقاله فقط برای اطلاعات عمومی و اهداف آموزشی ارائه شده است. هر گونه نظر، تحلیل، قیمت یا محتوای دیگر به منزله توصیه یا توصیه سرمایه گذاری نیست. هیچ تحقیقی مطابق با الزامات قانونی مورد نیاز برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به این ترتیب یک ارتباط بازاریابی محسوب می شود. XTB هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر یا خسارت، از جمله بدون محدودیت، از دست دادن سود، که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی ایجاد شود، نخواهد پذیرفت. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات و تحقیقات مبتنی بر داده ها یا عملکرد تاریخی، عملکرد یا نتایج آینده را تضمین نمی کند.