حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

شاخص به نام واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت با گرفتن میانگین حرکت 12 دوره ای از یک ابزار مالی و کم کردن میانگین حرکت نمایی 26 دوره آن ساخته می شود. خط حاصل در زیر نمودار قیمت ترسیم شده و در بالا و زیر یک خط مرکزی که در مقدار صفر قرار دارد ، نوسان می کند. یک EMA 9 دوره ای از خط MACD به طور معمول به همراه خط MACD ترسیم شده و به عنوان سیگنال فرصت های تجاری بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه ای از آنچه MACD در یک نمودار به نظر می رسد

هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر است ، می گوید که 12 دوره EMA بالاتر از میانگین های حرکت نمایی 26 دوره است. هنگامی که خط MACD زیر صفر است ، به این معنی است که میانگین حرکت 12 دوره نمایی زیر 26 دوره EMA است. هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر است و در حال افزایش است ، این نشانه ای است که شکاف مثبت بین 12 تا 26 EMA در حال گسترش است. این نشانه افزایش حرکت صعودی است.

برعکس ، هنگامی که خط MACD زیر صفر است و در حال سقوط است ، این نشان دهنده گسترش شکاف منفی بین EMA های 12 تا 26 روزه است. این نشانه افزایش حرکت نزولی است.

نمونه ای از افزایش و سقوط خطوط MACD

هدف از خط 9 دوره EMA تأیید بیشتر تغییرات صعودی در حرکت است که MACD از این خط عبور می کند. به همین ترتیب ، این است که هنگام عبور از MACD در زیر این خط ، تغییرات نزولی در حرکت را تأیید کنید.

نمونه خط سیگنال

بسیاری از سیستم های نمودار که معامله گران دارای یک هیستوگرام به همراه MACD هستند که نماینده فاصله بین MACD و خط سیگنال آن است. هنگامی که هیستوگرام MACD بالاتر از صفر است (خط MACD بالاتر از خط سیگنال است) این نشانگر افزایش حرکت مثبت است. در مقابل وقتی هیستوگرام MACD زیر صفر است ، این نشانگر افزایش حرکت منفی است.

نمونه ای از هیستوگرام MACD

هنگامی که هیستوگرام MACD بالاتر از صفر است (خط MACD بالاتر از خط سیگنال است) این نشانگر افزایش حرکت مثبت است. در مقابل وقتی هیستوگرام MACD زیر صفر است ، این نشانگر افزایش حرکت منفی است. هرچه هیستوگرام بالاتر یا پایین تر از صفر یا پایین تر می رود ، حرکت بیشتر روند بیشتر تصور می شود.

اگر خط MACD در خط صفر باشد یا نزدیک باشد ، این نشان می دهد که سهام ویژگی های روند قوی را نشان نمی دهد و نباید با استفاده از MACD معامله شود.

نمونه ای از شناسایی بازارهای گرایش و غیر منتخب با MACD

سه روش وجود دارد که MACD در استراتژی های معاملاتی گنجانیده شده است.

• واگرایی مثبت و منفی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که جهت MACD در همان جهت قیمت سهام حرکت نمی کند. این می تواند به عنوان نشانه ای از عدم موفقیت حرکت به سمت بالا یا رو به پایین در بازار تلقی شود. باید واژگونی روند را تجارت کرد و این سیگنال را به ویژه در نظر گرفتن بازار در حال ساخت یک بالا یا پایین جدید و MACD در نظر گرفت.

نمونه ای از واگرایی منفی MACD

• متقاطع خط MACD/سیگنال: ساده ترین راه برای تجارت MACD شامل طولانی شدن خط MACD از بالای خط سیگنال است و وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، کوتاه می رود. از آنجا که این استراتژی بیشترین سیگنال ها را ایجاد می کند ، همچنین کاذب ترین سیگنال ها را ایجاد می کند. بنابراین ، برای جلوگیری از معاملات بد ، معامله گران سیگنال ها را با سایر روش ها مانند الگوهای نمودار ، حجم و غیره تأیید می کنند.

نمونه ای از استفاده از متقاطع MACD به عنوان سیگنال های خرید و فروش

• کراس اوور خط صفر: صلیب خط صفر MacD هنگامی اتفاق می افتد که MACD از بالای یا زیر خط ترسیم شده در نقطه صفر روی نشانگر عبور کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، این نشانگر این است که حرکت بازار جهت معکوس شده است. قدرت حرکتی که می توان در نتیجه این امر انتظار داشت بستگی به آنچه در بازار اتفاق افتاده است و آنچه با این شاخص اتفاق افتاده است. اگر بازار و MACD هر دو از اوج جدید اخیر خارج شوند ، این می تواند یک سیگنال قوی در نظر گرفته شود. اگر بازار به سادگی در یک روند یا دامنه ضعیف تجارت کند و MACD به سادگی از بالا به پایین به زیر خط صفر عبور کرده است ، این یک سیگنال ضعیف محسوب می شود.

نمونه ای از صفر صفر صفر صفر صفر