این دوره مروری بر مبانی مدیریت ریسک مالی برای مؤسسات اصلی مالی: بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه ارائه می دهد. این دوره محصولات اصلی مالی معامله شده در بازارهای مالی را معرفی می کند ، خطرات آنها را تعریف می کند و نحوه استفاده از آنها را برای اندازه گیری و کاهش ریسک توصیف می کند. این دوره انواع اساسی ریسک را پوشش می دهد: ریسک بازار ، ریسک اعتباری ، ریسک مدل و ریسک نقدینگی. خصوصیات آماری بازارها از طریق مفاهیم نوسانات و همبستگی بازده معرفی می شود. اقدامات اصلی ریسک معرفی شده است - ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار - و تخمین آنها شرح داده شده است. این دوره مروری بر تنظیم بازارهای مالی و مدیریت ریسک سرمایه اقتصادی ارائه می دهد.

نتایج دوره

در پایان این دوره ، دانش آموزان قادر خواهند بود:

1. نقل قول های بازار کلاسهای دارایی عمده
2. انواع ریسک کلاسهای عمده دارایی
3. تجزیه و تحلیل آماری داده های مالی برای مدیریت ریسک
4. فرآیندهای تصادفی و اقدامات خطر (VAR ، CVAR)

کتاب درسی

جان هال ، مدیریت ریسک و موسسات مالی ، چاپ پنجم. ویلی 2018

منابع اضافی

روپاک چاترجی ، روشهای عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، سری استیونز در امور مالی کمی 2014

سیاست های درجه بندی

تکالیف: تکالیف در طول ترم ارائه می شود که شامل مشکلات مربوط به مطالب تدریس شده در سخنرانی ها است. آنها به موقع تحویل داده می شوند. هیچ تکالیف دیررس ، بدون تأیید قبلی ، پذیرفته نمی شود. امتحان نهایی است. درجه کل میانگین وزنی حضور ، تکالیف ، آزمونهای داخل کلاس و امتحان نهایی است.

تکالیف و وزن آنها مطابق شکل زیر است:

• چالش های مشارکت/کلاس - 10 ٪
• تکالیف - 30 ٪
• آزمونهای درون کلاس - 30 ٪
• امتحانات نهایی - 30 ٪ کل - 100 ٪