نحوه استفاده از سیستم های معاملاتی Breakout

صفحه گسترده ممکن است برای ارزیابی این سیستم مفید باشد. در واقع می توانید این سیستم را در صفحه گسترده پیکربندی کنید ، شامل سیگنال های خرید و فروش باشد و تجزیه و تحلیل هایی را انجام دهید تا تعیین کند که چگونه سیستم عملکرد خوبی دارد. شما همچنین می توانید از صفحه گسترده برای حفر نتایج سیستم استفاده کنید تا دریابید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی انجام نمی شود.

صفحات گسترده ای از تجزیه و تحلیل صفحه گسترده مایکل گریفیس برای کانال های Donchian.

ایجاد مجدد این صفحه گسترده ساده است. پس از بارگیری داده های قیمت تاریخی در قالب صفحه گسترده ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که فرمول ها را در ستون های صحیح رمزگذاری کنید.

اگر دوست دارید بیشتر معامله گران ، اولین کاری که انجام می دهید محاسبه برخی از آمار مربوط به سیستم است. به عنوان مثال ، می توانید از توابع صفحه گسترده برای محاسبه موارد زیر استفاده کنید:

• سود کل یا ضرر برای سیستم
• افزایش متوسط (میانگین عددی)
• افزایش متوسط (نتیجه میانی)
• حداکثر سود برای هر تجارت واحد
• حداکثر ضرر برای هر تجارت واحد
• انحراف معیار

اگر دوست دارید بیشتر معامله گران باشید ، انگیزه شما این است که ایده را کنار بگذارید و به سمت دیگری حرکت کنید. اما با استفاده از سیستم Breakout کانال Donchian ، قبل از انجام کار باید کمی بیشتر حفر کنید. در بازه زمانی این آزمون ، این سیستم 30 معاملات را آغاز کرد که 18 مورد از آنها در حال از دست دادن معاملات بودند.

با این حال ، 13 نفر از این معاملات از دست رفته در طی این روند سودآور بودند و تمام معاملات برنده بخش بزرگی از سود را قبل از شروع سیگنال فروش به دست آورد. در حقیقت ، بسیاری از معاملات سودآور بیش از نیمی از سود را قبل از سیگنال فروش به دست آوردند.

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه یک موقعیت واحد از صفحه گسترده پیشرفت می کند. تجارت ورود هنگامی آغاز شد که قیمت QQQQ در بالای 4 سپتامبر Donchian High بسته شد. در این تجارت شبیه سازی شده ، سهام با قیمت افتتاح 5 سپتامبر 49. 56 دلار خریداری شد و سپس در 9 نوامبر ، روز پس از بسته شدن قیمت QQQQ زیر پایین 8 نوامبر Donchian Low فروخته شد.

اگر به سه ستون اخیر نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که این تجارت شبیه سازی شده سودآور بود اما بسیار پایین تر از سودآورترین قیمت آن بسته شده است. اگر این اتفاق یک بار در طول تجارت شبیه سازی شده رخ دهد ، ممکن است نیازی به نگرانی زیاد در مورد آن نباشد ، اما اگر این اتفاق مکرر رخ می دهد ، باید به روش های رفع مشکل فکر کنید.

در سیستم کانال های Donchian ، خرید سیگنال ها ظاهراً بهتر از فروش سیگنال ها کار می کنند. بنابراین ، شما باید انواع مختلفی از توقف ها را در نظر بگیرید و سیگنال ها را بفروشید. یک ایده ساده که ارزش آزمایش را دارد ، متوقف کردن (فروش با قیمت از پیش تعیین شده) موقعیتی است که اگر پایین سهام (به جای نزدیک آن) زیر پایین Donchian باشد. مورد دیگر کوتاه کردن بازه زمانی برای سیگنال خروج با استفاده از یک کانال پنج یا ده روزه دونچیایی است. یا به عنوان مثال می توانید از یک توقف دنباله دار یا معیارهای کاملاً متفاوت برای خروج از این موقعیت ها استفاده کنید.

در هر صورت ، این مثال ایده هایی را در مورد چگونگی استفاده از صفحه گسترده برای آزمایش و تجزیه و تحلیل هر سیستم تجاری به شما می دهد. همچنین برخی از پیشنهادات در مورد چگونگی استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل برای بهبود نتایج سیستم خود را در اختیار شما قرار می دهد.

حسابداری برای لغزش

لغزش اصطلاح معامله گران برای توصیف هزینه های تجارت است که از دو مؤلفه تشکیل شده است. اولین مورد معامله واقعی یا هزینه کمیسیون برای اجرای تجارت شما است. اندازه گیری دوم دشوارتر است زیرا این مجموع هزینه های پر کردن نامطلوب است. به عنوان مثال ، اگر قصد دارید با قیمت افتتاح فردا بر اساس قیمت بسته شدن امروز خریداری کنید ، این دو قیمت می توانند بسیار متفاوت باشند. پر کردن نامطلوب هزینه تجارت است و به عنوان لغزش به حساب می آید.

بیشتر بسته های توسعه سیستم تجارت در هنگام آزمایش ایده های معاملاتی خود با استفاده از داده های تاریخی ، هزینه تخمین هزینه های لغزش را دارند. اگر هزینه های معامله خود را می دانید ، مبلغ دقیق را وارد کنید. در غیر این صورت ، هزینه معامله را تخمین بزنید. احتمالاً شما نیاز به بیش از حد هزینه پر کردن نامطلوب دارید زیرا همیشه به نظر می رسد در معاملات واقعی بدتر از آن چیزی است که بیشتر معامله گران تا کنون تصور می کنند. ممکن است بخواهید با تخمین 25 سنت در هر سهم شروع کنید و با جمع آوری داده ها در مورد هزینه های واقعی لغزش ، آن را تنظیم کنید.

در مورد این مقاله

این مقاله از کتاب است:

درباره نویسنده کتاب:

دکتر جو دوارته نویسنده مالی ، سرمایه گذار خصوصی و معامله گر و مدیر سابق پول/رئیس جمهور مدیریت سرمایه River Willow است. علاوه بر گزینه های معاملاتی برای آدمک ها ، وی نویسنده معاملات معاملات آتی برای آدمک ها و زمان بندی بازار برای آدمک ها است. به وب سایت وی در joeduarteinthemoneyoptions.com مراجعه کنید