ضربه زدن به خط میانی RSI

پس از شروع پرتحرک سال تجارت ، شاخص های اصلی سهام ایالات متحده طی هفته های اخیر به صورت قوی دوباره به وجود آمده است. به عنوان مثال ، S& P 500 از زمان ضرب و شتم 52 هفته خود در اواسط ژوئن تقریباً 13 ٪ افزایش یافته است.

سوال بزرگ اکنون این است که آیا این تجمع در طول H2 2022 به ساخت بخار ادامه خواهد داد ، یا اینکه آیا بازار سهام برای یک دوره دیگر از نوسانات شدید ، که می تواند میانگین های اصلی را دوباره در 2022 کاهش دهد ، در اختیار شما قرار می دهد.

بدیهی است ، هیچ روش قطعی برای پیش بینی نحوه عملکرد بازارها در پنج ماه گذشته سال تجارت وجود ندارد. با این حال ، چندین معیار وجود دارد که سرمایه گذاران و بازرگانان می توانند از آن پیروی کنند تا بینش دیگری را در مورد محیط تجاری فعلی کسب کنند.

در کل ، این سیگنال های بازار باید به شرکت کنندگان در بازار کمک کند تا بیشتر ارزیابی کنند که آیا پایین در حال حاضر در آن قرار دارد یا اینکه آیا یک جاده صخره ای هنوز در پیش است.

صلیب طلایی

یکی از نشانه های سنتی مبنی بر اینکه احساسات صعودی به طور رسمی در بازارهای مالی گرفته شده است ، "صلیب طلایی" است.

یک صلیب طلایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین حرکت کوتاه مدت یک امنیت بالاتر از میانگین بلند مدت خود باشد-پیشرفتی که اغلب به عنوان یک شکست صعودی تعبیر می شود. اگر صلیب طلایی با قوی تر از حجم معاملات متوسط همراه باشد ، این می تواند یک سیگنال ثانویه باشد که احساسات صعودی در آن قرار گرفته است.

وقتی صحبت از شاخص های اصلی سهام می شود ، برخی از میانگین های در حال حرکت بیش از حد شامل 50 روز و 200 روز است. با استفاده از این اقدامات ، یک صلیب طلایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین حرکت 50 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه ، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

میانگین های متحرک-که در فلسفه "تجزیه و تحلیل فنی" سرمایه گذاری/تجارت قرار گرفته اند-در تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت در یک سهام واحد ، شاخص سهام یا تقریباً هر دارایی قابل سرمایه گذاری/قابل معامله دیگر که می تواند در یک مشاهده شود ، مفید استنمودار قیمت.

در ابتدایی ترین اصطلاحات ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت بسته شدن دارایی را در یک پنجره تنظیم شده از زمان محاسبه می کند. SMA به طور معمول به عنوان خط در نمودار قیمت ظاهر می شود و می تواند به سرمایه گذاران و بازرگانان کمک کند تا روندهای نوظهور را شناسایی کنند.

میانگین متحرک 200 روزه در S& P 500 یکی از SMA های پیرامون است و با اضافه کردن قیمت های پایانی 200 جلسه آخر برای S& P 500 ، و تقسیم آن مبلغ 200 ، و سپس تکرار روز بعد محاسبه می شود. و غیره

در حال حاضر ، میانگین حرکت 50 روزه در S& P 500 3،945 است ، در حالی که میانگین حرکت 200 روزه 4،335 است. این داده ها نشان می دهد که علی رغم بازگشت اخیر ، یک صلیب طلایی هنوز در S& P 500 تحقق نیافته است.

از این رو شرکت کنندگان در بازار ممکن است بخواهند این میانگین های متحرک را در هفته های آینده از نزدیک ردیابی کنند ، زیرا ظهور یک الگوی صلیب طلایی می تواند نشان دهد که قسمت پایین سال 2022 به طور رسمی در آن قرار دارد.

نشانگر قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از معیارهای است که شرکت کنندگان در بازار می توانند از بینش در مورد احساسات بازار پیروی کنند.

مشابه میانگین های در حال حرکت ، شاخص قدرت نسبی از رشته تحلیل فنی تگرگ می کند و به عنوان شاخصی از حرکت تلقی می شود. RSI اساساً سرعت و شتاب جنبش قیمت اخیر امنیت خاص را اندازه گیری می کند.

RSI به صورت عدد بین 0 تا 100 بیان می شود و به طور معمول در یک نمودار خط نمایش داده می شود. به طور کلی ، RSI با افزایش تعداد و بزرگی روزهای "بالا" بالا می رود و با افزایش تعداد و بزرگی روزهای "پایین" ، RSI کاهش می یابد.

به طور سنتی ، یک امنیت با RSI بالاتر از 70 ، بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که یک امنیت با RSI زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود. برخی از شرکت کنندگان در بازار از این سطوح به عنوان سیگنال استفاده می کنند تا ارزیابی کنند که آیا امنیت برای معکوس بالقوه در روند مقدم است.

به عنوان مثال ، هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، برخی ممکن است شرایط فراوان را به عنوان یک نقطه ورود جذاب برای واژگونی صعودی مشاهده کنند. از طرف دیگر ، RSI بالاتر از 70 ممکن است نشان دهد که امنیت ناشی از وارونگی نزولی است.

جالب اینجاست که RSI فعلی برای S& P 500 تقریباً 55 است ، به این معنی که دقیقاً بین آن سطوح کلیدی در حال حرکت است. RSI 50 ممکن است به نظر برسد که بین روندها یا هیچ روندی قابل تشخیص وجود ندارد.

در این راستا ، RSI فعلی S& P 500 راهنمایی قطعی ارائه نمی دهد. با این حال ، این می تواند در هر زمان تغییر کند ، به همین دلیل ممکن است سرمایه گذاران و بازرگانان بخواهند RSI شاخص های اصلی بازار سهام را پیش ببرند.

اگر RSI S& P 500 به سمت یک افراط و یا دیگری تغییر کند ، می تواند بینش بیشتری در مورد اینکه آیا بازار در سال 2022 به پایین رسیده است ، ارائه دهد.

نشانگر وسعت وسعت

در دنیای اقتصاد ، اغلب گفته می شود که "یک موج در حال افزایش همه قایق ها را بلند می کند."این عبارت نشان می دهد که یک اقتصاد در حال بهبود برای همه شرکت کنندگان آن خوب است.

وقتی صحبت از بورس سهام می شود ، اصل تقریباً یکسان است. به طور کلی ، هنگامی که تعداد بسیار بالایی از سهام در حال تجمع است ، این می تواند نشانه این باشد که ممکن است بازار سهام ممکن است پایین بیاید. نشانگر وسعت وسعت اندازه گیری است که شرکت کنندگان در بازار می توانند برای ردیابی این روند از آن استفاده کنند.

برای محاسبه این آمار ، باید به اصطلاح "پیشرفت کنندگان" و "Deliners" شناسایی شود. به عنوان مثال ، در یک روز معین ممکن است 400 سهام از S& P 500 در حال حرکت به سمت بالا و 100 حرکت به پایین 400 پیشرو و 100 deliner باشد.

نشانگر وسعت وسعت با شناسایی تعداد سهام پیشبرد و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد کل سهام موجود در گروه محاسبه می شود. با استفاده از مثال قبلی که 400/500 خواهد بود. پس از محاسبه این رقم ، مرحله بعدی تولید میانگین حرکت 10 روزه است.

هنگامی که میانگین حرکت 10 روزه از زیر 40 ٪ به بالاتر از 61. 5 ٪ در هر دوره 10 روزه حرکت می کند ، این شاخص بسیار قابل اعتماد است. از سال 1945 ، فقط 14 مورد وجود داشته است که این اتفاق رخ داده است. و در پی این 14 مورد ، میانگین بازده بورس سهام در طی 11 ماه بعد نزدیک به 25 ٪ بود.

به طور کلی ، تحریک پارامترهای فوق (حرکت از زیر 40 ٪ به بالاتر از 61. 5 ٪ در یک دوره 10 روزه) نشان می دهد که چگونه ارقام پیشرفت/کاهش از زیر مجموعه به عالی در یک دوره فشرده شده می رود.

با بازگشت به بیان اصلی ، می توان دید که چگونه بالا بردن بسیاری از قایق ها (یعنی سهام) ممکن است نشانه خوبی از افزایش موج در حال افزایش باشد (یعنی وارونگی صعودی). و این به ویژه اگر هر سه معیار فوق الذکر (صلیب طلایی ، Oversold RSI ، و نشانگر وسعت) در همان زمان چشمک می زنند ، صادق است.

برای پیشینه بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، این قسمت قبلی لوازم اضافی خوشمزه را در شبکه مالی Tastytrade بررسی کنید. برای پیروی از همه چیز در حال حرکت به صورت روزانه بازارهای مالی ، از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر به Live Tastytrade Live - در روزهای ProsyTrade Live تنظیم کنید. CDT

Sage Anderson یک نام مستعار است. او یک معامله گر باتجربه از مشتقات سهام عدالت است و به عنوان یک کارمند سابق شرکت بازرگانی ، اوراق بهادار مبتنی بر نوسانات را مدیریت کرده است. او کارمند Luckbox ، TastyTrade یا هر شرکت وابسته نیست. خوانندگان می توانند سؤالات مربوط به این وبلاگ یا سایر موضوعات مرتبط با تجارت را به آدرس@luckboxmagazine.com هدایت کنند.