شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص فنی مورد علاقه معامله گران

شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی "قیمت خاموش" است که قدرت روند فعلی بازار سهام را اندازه گیری می کند. RSI که توسط معامله گران روزانه و معامله گران نوسان استفاده می شود ، به آنها اجازه می دهد تا از تکامل روندهای صعودی و نزولی پیروی کنند تا بتوانند موقعیت های بیش از حد یا بیش از حد را که در آن بازار بیش از حد گرم می شود ، تشخیص دهند. استفاده دقیق تر از این شاخص همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا به لطف مطالعه "واگرایی" آن ، معکوس روند را پیش بینی کنند.

RSI چیست؟چگونه RSI را محاسبه می کنید؟چگونه آن را به درستی تنظیم می کنید؟واگرایی را چگونه تفسیر می کنید؟از کدام نوع دارایی های مالی باید استفاده شود؟

در اینجا خلاصه ای از آنچه شما باید بدانید برای تقویت عملکرد تجارت خود از طریق استفاده صحیح از نشانگر RSI آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

طبق تعریف ، شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی "خارج از قیمت" است ، یعنی یک فرمول ریاضی که نتایج آن از لحاظ بصری دقیقاً زیر نمودار قیمت ارائه می شود. RSI عضو گروه نوسان ساز است ، از 0 تا 100. برای اولین بار توسط مهندس آمریکایی J. Welles Wilder در سال 1978 توسعه یافته است ، در کتاب خود Concepts New Concepts in Trading Trading ، RSI اکنون به یکی از این موارد تبدیل شده استبیشتر شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران. دو سطح کلیدی RSI ، دهه 30 و 70 ، امکان شناسایی زیاده خواهی های صعودی یا نزولی یک روند فعلی را فراهم می کند:

• در زیر 30 ، RSI بیش از حد است که با فشار فروش اغراق آمیز مشخص می شود.
• بالاتر از 70 ، RSI این بار در یک وضعیت بیش از حد است که با فشار خرید اغراق آمیز مشخص می شود.

نحوه محاسبه RSI

مانند اکثر شاخص های فنی ، RSI به یک پارامتر N مربوط به تعداد دوره های در نظر گرفته شده برای محاسبه آن بستگی دارد. اگر معامله گر در واحدهای زمانی "دقیقه" از نمودار استفاده کند ، RSI در آخرین دقیقه N محاسبه می شود. اگر معامله گر از نمودار در واحدهای "ساعت" استفاده کند ، RSI در آخرین ساعت N محاسبه می شود. و غیرهفرمول محاسبه RSI RSI = 100 - [100/(1+mp/mg)] است

• MP مقدار مطلق میانگین ضررها در دوره های گذشته N است
• میلی گرم میانگین درآمد در دوره های N آخرین است

مثال محاسبه

بیایید نمونه ای از شاخص بازار سهام CAC 40 را در واحدهای زمانی "روز" و یک پارامتر N برابر با 14 بگیریم. اگر بیش از 14 جلسه گذشته ، 4 جلسه صعودی عملکرد متوسط +2 ٪ را به ثبت رساند در حالی که 10 جلسه بازار سهام دیگر عملکرد متوس ط-4 ٪ را به ثبت رساند.

محاسبه RSI RSI (14) = 100 - [100/(1+ 4 ٪/2 ٪)] = 66. 67

نحوه تنظیم نشانگر RSI

بیشتر معامله گران از نشانگر RSI در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می کنند. می توان این تنظیم را برای تطبیق رفتار شاخص اصلاح کرد. انتخاب تعداد کمتری از دوره ها باعث می شود RSI واکنش پذیر تر شود و بنابراین سیگنال های خاصی را پیش بینی می کند. با این حال ، مراقب باشید ، زیرا این امر می تواند منجر به رفتار نامنظم شود که در نتیجه خطر خرید کاذب یا فروش سیگنال را افزایش می دهد. از طرف دیگر ، انتخاب تعداد بیشتری از دوره ها ، نشانگر RSI را صاف می کند تا آن را نسبت به "سر و صدای بازار" حساس تر کند و در نتیجه از سیگنال های کاذب جلوگیری شود. اما مراقب باشید خیلی دیر وارد موقعیت نشوید.

نحوه تفسیر نشانگر RSI

اولین راه برای تفسیر شاخص RSI ، مطالعه به سادگی موقعیت مطلق آن برای دیدن اینکه آیا در درون آن است:

• یک منطقه بیش از حد (RSI بالاتر از 70)
• یک منطقه Oversold (RSI زیر 30)
• یک منطقه خنثی (RSI بین 30 تا 70)

هنگامی که RSI وارد منطقه Overbought می شود ، معامله گران تمایل دارند که در موقعیت های طولانی سود کسب کنند یا به منظور شرط بندی در تصحیح قیمت ، به دنبال سیگنال های معکوس احتمالی باشند. برعکس ، هنگامی که RSI وارد منطقه Oversold می شود ، معامله گران تمایل دارند که در موقعیت های کوتاه خود سود کسب کنند یا به دنبال سیگنال های معکوس احتمالی باشند تا بتوانند در یک قیمتی قرار بگیرند. با این حال ، سایر معامله گران به سیگنال های ارسال شده توسط RSI هنگام خروج از مناطق بیش از حد یا بیش از حد علاقه مند خواهند بود. هیچ مدرک آماری برای پشتیبانی از بهترین راه برای استفاده از نشانگر RSI وجود ندارد ، بنابراین شما باید همیشه با در نظر گرفتن زمینه بازار ، ذهن خود را تشکیل دهید.

راه دیگر برای تفسیر RSI Indicato r ، تشخیص تشکیل تکیه گاه یا مقاومت ، اعم از سطح افقی یا مورب است. رفلکس اکثر معامله گران پس از آن است که RSI با یکی از پشتیبانی های آن در تماس باشد و هنگام تماس RSI با یکی از مقاومت های خود ، بفروشد.

سرانجام ، نشانگر RSI نیز در مورد معامله گران به دنبال سیگنال های ضعیف که می تواند یک معکوس روند را نشان دهد بسیار محبوب است. یک مطالعه دقیق تر در واقع می تواند واگرایی احتمالی بین تکامل شاخص RSI و تکامل قیمت ها را تشخیص دهد. هنگامی که یک بازار همچنان به اوج های جدید می پردازد اما RSI در تلاش است تا اوج های جدید را ایجاد کند ، یا وقتی قیمت ها پایین ترین نرخ های جدید را ایجاد می کنند اما RSI نتواند پایین ترین سطح جدید را ایجاد کند ، روند تضعیف می شود. چنین واگرایی می تواند به تجاوزگر نسبت به وارونگی روند هشدار دهد ، به او اجازه می دهد تا به موقع سود کسب کند ، یا حتی به او فرصت تجارت بالقوه پیشخوان را ارائه دهد.

استفاده و تفسیر شما از نشانگر RSI هرچه باشد ، به خاطر داشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی یک توپ کریستالی نیست ، بلکه فقط یکی از ابزارهای موجود برای معامله گران است.