MACD - MA همگرایی واگرایی

MACD توسط جرالد اپل ایجاد شده است. MACD متعلق به نوسان سازهای حرکت است که نشان دهنده پویایی و قدرت روند فعلی است و در هر دو جهت در اطراف خط صفر نوسان می کند. MACD مخفف برای حرکت واگرایی پوشش متوسط است. همانطور که از عنوان می گوید ، همه چیز در مورد نزدیک شدن و عقب نشینی میانگین های متحرک (همگرایی و واگرایی) است.

MACD از سه میانگین متحرک تشکیل شده است. تنظیمات معمول آنها مربوط به دوره های زمانی 9 ، 12 و 26 است. دوره های ذکر شده فقط توصیه می شود اما هر معامله گر می تواند MACD را مطابق ترجیحات خودش تنظیم کند.

ساخت MACD علی رغم اینکه به اندازه کافی سخت توضیح داده می شود بسیار آسان است. محاسبه به شرح زیر است:

1. MA12-MA26 (EMA 26 روزه را از EMA 12 روزه جدا کنید). بنابراین ما مقادیر کاملاً جدیدی به نام MACD دریافت می کنیم.
2. MA9 (میانگین حرکت 9 روزه) از مقادیر MACD را محاسبه کنید. این میانگین متحرک خط ماشه نامیده می شود.
3. در سال 1986 توماس آسپری علاوه بر این به اصطلاح هیستوگرام MACD معرفی کرد. MACD - خط ماشه = هیستوگرام MACD. هیستوگرام MACD نتیجه کم کردن خط ماشه از مقادیر MACD است. هیستوگرام فقط یک بیان گرافیکی از روابط بین MACD و خط ماشه آن است. اگر MACD از خط ماشه بالاتر باشد ، هیستوگرام MACD مثبت است. در صورت پایین بودن ، هیستوگرام منفی خواهد بود. وقتی MACD همان مقادیر خط ماشه خود را بدست می آورد ، هیستوگرام برابر با صفر است.

فرآیند توضیح داده شده در بالا محاسبه کامل است. با توجه به منابع اطلاعاتی یا ابزارهای تحلیلی که به آنها می رسید ، می توانید فرایند محاسبه MACD را بدون مرحله نهایی (MACD Histogram) پیدا کنید یا MACD را می توان به عنوان تفاوت EMA12 - EMA26 نمایش داد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، مقادیر MACD به شکل هیستوگرام نمایش داده می شود.(این هیستوگرام فقط تفاوت EMA12 - EMA26 را نشان می دهد).

کپی رایت © تصویر ساخته شده توسط نمودارهای باورنکردنی

توضیحات تصویر: MACD بر اساس دو میانگین متحرک EMA12 و EMA26 ساخته شده است. ema12 منحنی سبز است و ema26 قرمز است. هنگامی که این میانگین ها برآورده می شوند ، هیستوگرام از خط صفر به سمت بالا یا پایین عبور می کند. به عبارت دیگر ، این هیستوگرام فقط تفاوت بین میانگین های متحرک را نشان می دهد. هیچ خط ماشه ای نمایش داده نمی شود.

می توانید مقادیر MACD را دوباره ، در تصویر زیر مشاهده کنید. این بار نیز با خط ماشه خود است که فقط 5 روز در حال حرکت است.

کپی رایت © تصویر ساخته شده توسط نمودارهای باورنکردنی

خطوط افقی آبی لحظاتی را نشان می دهد که مقادیر MACD از خط ماشه خود عبور می کنند.

نحوه استفاده از MACD:

روش های بسیاری برای استفاده از همگرایی متوسط و واگرایی در حال حرکت وجود دارد. علاوه بر این ، معامله گران برای تطبیق آن از بسیاری جهات برای رعایت سیستم های تجاری خود استفاده می کنند. در اینجا 4 روش اساسی برای استفاده از آن آورده شده است:

1. واگرایی مثبت و منفی موضوعی برای یک مقاله کامل است. اگر نمودار قیمت پایین کم باشد ، واگرایی مثبت ایجاد می شود ، اما MACD از غرق شدن پایین خودداری می کند. در عوض کمترین حد بالاتر بود. این بدان معناست که خرس ها اکنون چندان قوی نیستند و خیلی زود می توان از معکوس روند پیش بینی کرد. برخی از واگرایی های خوب - مثبت و منفی نیز در تصویر بالا تصویر شده است. از لحظه ای که نمودار قیمت به بالاتر رسیده است توجه کنید ، اما MACD فقط پایین تر تشکیل شده است. این روند واژگونی روند و کاهش قیمت را پیش بینی می کرد. همچنین می توانید نمودار قیمت را که بعداً پایین تر است ، مشاهده کنید ، اما MACD فقط بالاتری بالاتر دارد. این پیش بینی روند وارونگی و روند صعودی را پیش بینی می کرد.
2. گذرگاه های MACD. روش های بیشتری برای استفاده از آن وجود دارد. به عنوان مثال. برخی از معامله گران هر عبور از خط MACD/Trigger را در نظر می گیرند. اگر MACD از خط ماشه خود به سمت بالا عبور کند ، معامله گران خریداری می کنند. اگر از پایین عبور کند ، آنها می فروشند. از آنجا که این گذرگاه ها کاملاً معمول است ، برخی از معامله گران از یک فیلتر زمانی استفاده می کنند - به عنوان مثال3 روز. اگر MACD از خط ماشه عبور کند و حداقل 3 روز در منطقه باقی بماند ، آنها تجارت می کنند ، در صورت عبور از آن در مدت زمانی ، آنها از تجارت ضرر جلوگیری می کردند. سایر معامله گران فقط عبور از خط MACD/ماشه را که در بالا انجام شده است یا خط صفر را در نظر می گیرند ، در نظر می گیرند. اگر MACD از خط ماشه خود به سمت بالا (در منطقه زیر خط صفر) عبور کند ، طولانی می روند. اگر از خط ماشه به سمت پایین (بالاتر از خط صفر) عبور کند ، آنها کوتاه می روند.
3. گذرگاه های خط MACD/ZERO. عبور به این معنی است که میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین حرکت طولانی تر - چه از بالا یا پایین - عبور می کند. من این سیگنال خاص MACD را نمی دانم. این بیشتر شبیه به دو سیستم معاملاتی در حال حرکت است ، و هیچ ویژگی خاصی از شاخص MACD نیست.
4. ارزیابی هیستوگرام MACD (منظور من هیستوگرام MACD از مرحله سوم ساخت و ساز). اگر هیستوگرام افزایش یابد ، به این معنی است که حرکت بازار قوی تر می شود و تفاوت بین MACD و خط ماشه آن گسترش می یابد. اگر هیستوگرام کاهش یابد ، این بدان معنی است که حرکت ضعیف تر و ضعیف تر می شود ، بنابراین ما می توانیم از آن استفاده کنیم و از قبل معکوس قیمت را پیش بینی کنیم.

در پایان: اگر معامله‌گر می‌خواهد MACD انعطاف‌پذیرتر شود، باید دوره‌های زمانی کوتاه‌تری را برای ساخت EMA انتخاب کند. 5-10-18. بنابراین او می تواند سیگنال های خرید یا فروش را زودتر دریافت کند، اما تعداد بیشتری از آنها ظاهر می شوند. این به معنای سیگنال های نادرست بیشتری نیز است. مناسب است در نظر بگیریم که چه نوع بازاری را می خواهیم معامله کنیم و تنظیمات MACD را با توجه به ماهیت بازار و آزمون های تاریخی انتخاب کنیم.

MACD برای تعیین روند بلند مدت نیز استفاده می شود. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، می توانیم MACD را روی داده های هفتگی یا ماهانه اعمال کنیم. بنابراین می‌توانیم درباره مسیر بلندمدت بازار ایده‌ای داشته باشیم و معاملات را دقیقاً مطابق با آن انجام دهیم.

اگر علاقه مند به مطالعه عمیق تر این شاخص فنی هستید و راه حل های آماده خدمت را ترجیح می دهید، این بخش ممکن است برای شما جالب باشد. در آنجا می توانید تمام شاخص های موجود در فایل اکسل را برای دانلود پیدا کنید.