مجدداً سنگسار نشوید: مدیریت ریسک در دوره ای از نوسانات فلش موبایل

GameStop ، AMC ، BlackBerry و سایر سهام Meme اخیراً نوع جدید و بالقوه خطرناک حرکت بازار را برجسته کرده اند. تغییرات داخلی 50 ٪ ، 100 ٪ یا بیشتر به طور معمول در گزارش ریسک استاندارد و سناریو گنجانده نشده است. مدیران ریسک باید این سطح از نوسانات و تأثیر بازار را که توسط رسانه های اجتماعی و رفتار فلش اوباش هدایت می شود ، حسابداری کنند. دیدگاههای قوی و واقعی در مورد ریسک و PNL برای پیمایش در این رویدادها ، به ویژه برای معامله گران مشتقات که موقعیت های خطر آنها می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند بسیار مهم است.

مدیریت نوع جدیدی از ریسک

با کشف اینکه ترکیب سرمایه گذاران خرده فروشی با وجوه موجود ، دارایی های نقدینگی کم و سهام به شدت کوتاه شده می توانند سناریوی فشار بالقوه ایجاد کنند به این معنی است که این به راحتی می تواند دوباره اتفاق بیفتد. آنچه ما با سهام Meme اخیر دیدیم این است که انواع ریسکی که مدیران دارایی باید با آنها مقابله کنند ، به طرز چشمگیری تغییر کرده و بسیار کمتر قابل پیش بینی می شوند. اگر نوسانات بازار در آن نوع مقیاس می تواند از Reddit حاصل شود ، می تواند از هر جایی حاصل شود.

مدیران ریسک باید با نگاه کردن به دارایی های کمتری در نمونه کارها خود و تجزیه و تحلیل آنها برای پتانسیل مورد اصابت این نوع بازی Squeeze Squeeze Flash Mob را آغاز کنند. این بدان معناست که آنها باید بتوانند شناسایی کنند که کدام دارایی ها به طور بالقوه در معرض دید قرار می گیرند و گزارش های سناریوی جدیدی را تهیه می کنند که نشان دهنده تأثیر نمونه کارها بالقوه است. آنها همچنین ممکن است لازم باشد این سناریوهای استرس را در محدوده ریسک در میزهای معاملاتی قرار دهند تا خطر نزولی را محدود کند. و سپس آنها می خواهند در مورد تجزیه و تحلیل های جدید فکر کنند که می توانند سعی کنند پیش بینی کنند چه زمانی خطر این نوع رویداد افزایش یافته است.

هشدارهای خطر ساختمان

هشدارهای خطر که می تواند هشدارهای اولیه در مورد یک رویداد GameStop را فراهم کند ، علاوه بر این طبیعی به مجموعه ابزار است. اول از همه ، اضافه یا گسترش دسته ها برای شناسایی و ردیابی دارایی هایی که در معرض خطر این نوع حرکات هستند. در مرحله بعد ، فرصتی برای دانشمندان Quants و داده ها برای همکاری با تجارت برای شناسایی عناصر کمی و کیفی اساسی یک سیستم هشدار دهنده اولیه است. به عنوان مثال ، شورت به عنوان درصدی از شناور ، سوراخ های نقدینگی و پچ پچ رسانه های اجتماعی. سپس مدیران ریسک می توانند آگاهی و تجزیه و تحلیل سناریو خود را گسترش دهند تا این اطلاعات را در بر گرفته و برای رویداد بعدی بهتر آماده شوند. همچنین ممکن است با اضافه کردن سناریوهای استرس بزرگ حرکت به محاسبات محدودیت خطر ، فرصتی برای ایجاد معامله گران برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض دارایی های MEME محروم وجود داشته باشد.

اینها همه موارد استفاده مؤثر برای تکنیک های یادگیری ماشین است ، اگرچه ، از آنجا که این یک ریسک جدید است ، مجموعه داده های مورد نیاز برای آموزش الگوریتم ها هنوز هم جمع می شوند. پلت فرم تحقیق و توسعه اساسی به منابع داده با کیفیت ، چه ساختاری (مانند قیمت و تاریخ حجم) و چه بدون ساختار (مانند فیدهای رسانه های اجتماعی) نیاز دارد. دانشمندان Quants و داده ها باید بتوانند فرضیه های متعدد را به سرعت و در مقیاس آزمایش کنند. قابلیت های محاسبات ابری الاستیک به ویژه برای این آزمایشات بسیار ارزشمند است ، زیرا بنگاه ها می توانند به جای ساخت و پرداخت سخت افزاری که فقط گاهی اوقات با ظرفیت کامل استفاده می شود ، به سرعت ظرفیت محاسبه قابل توجهی را اجاره کرده و هزینه های مورد نیاز خود را بپردازند. یا بدتر ، نداشتن توانایی تجزیه و تحلیل به موقع منجر به محدود کردن ریسک می شود. سپس ، هنگامی که این سناریوهای استرس جدید و سیستم های هشدار دهنده به طور مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند ، آنها برای استفاده از تولید باید مستقر شوند. و از آنجا که اینها انواع جدیدی از ریسک هستند ، تیم ها باید بتوانند به سرعت تکرار و تکامل تجزیه و تحلیل ها را انجام دهند ، در حالی که کنترل ها و فرآیندهای داخلی را که از ثبات و استحکام سیستم های خطر تولید آنها اطمینان می دهد ، برآورده می کنند.

استفاده از تجزیه و تحلیل در انواع دارایی

این خطرات جدید برای سهام جدا نشده است. اخیراً در معاملات آینده نقره نوع مشابهی از فشار وجود دارد. به طور کلی ، از آنجا که شخصیت های فعلی به طور کلی معامله گران خرده فروشی هستند ، خطرات ممکن است محدود به محصولاتی باشد که از طریق سیستم عامل های تجارت خرده فروشی قابل دسترسی هستند. به عنوان مثال ، ما ممکن است این نوع رویداد را در دارایی هایی که در صرافی های همه چیز مانند سهام و معاملات آینده معامله می شوند ، ببینیم ، اما تعجب آور است که ببینیم این اتفاق در بازارهای عمدتا بدون نسخه ، مانند مشتقات نرخ بهره یا خارجی اتفاق می افتدمبادله - برای اکنون. بنابراین این فقط یک ریسک برای بازرگانان سهام نیست ، بلکه به طور کلی برای معامله گران با موقعیت در کلاس های دارایی کمتر مایع.

از آنجا که خطرات ذاتاً دارای طبقه بندی هستند ، یک سیستم ریسک متقابل با امکان استفاده از مجموعه ای مداوم از تجزیه و تحلیل ، باعث می شود که پیشبرد سناریوهای بالقوه آسیب دیده در بازار در سبد شما آسانتر شود.

آماده شدن برای خطر جدید بعدی

سکوی Beacon می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا برای این و سایر انواع ریسک در حال ظهور آماده شوند و به سرعت در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی واکنش نشان دهند. ابزارهای توسعه ما طراحی سناریوهای بازار جدید را برای مشتریان آسان می کند و به سرعت آنها را برای مدیران ریسک می اندازد. گردش کار و کنترل قوی الزامات کنترل را که شرکتهای مدرن قبل از تغییر محیط تولید دارند برآورده می کنند. این پلتفرم برای استحکام و مقیاس طراحی شده است ، بر اساس نحوه آموختن ما در برخی از بزرگترین بانک های جهان آموخته ایم. مشتریان ما می توانند اعتماد کنند که دستگاه در هنگام بحران در هنگام نیاز به بیشترین نیاز به خوبی کار می کند. و ما شامل پشتیبانی قوی از طبقه بندی می شویم: خواه این سهام ، فلزات گرانبها ، مشتقات درآمد ثابت و نرخ بهره ، بازارهای انرژی یا ارز خارجی باشد ، Beacon به مشتریان ما کمک می کند تا ریسک را به طور محکم و در زمان واقعی مدیریت کنند.