ارزش پیشرفت مدل چند متغیره: برنامه ای برای قیمت گذاری گزینه های متوسط صنعتی داو جونز

ما دقت پیش بینی تعداد زیادی از مدل های نوسانات چند متغیره را از نظر گزینه های قیمت گذاری در میانگین صنعتی داو جونز ارزیابی می کنیم. ما با در نظر گرفتن یک مجموعه 248 مدل چند متغیره که در مشخصات آنها از واریانس شرطی ، همبستگی مشروط و توزیع نوآوری متفاوت است ، ارزش پیشرفت مدل را از نظر ضرر دلار اندازه گیری می کنیم. همه مدل ها متعلق به کلاس همبستگی شرطی پویا است که به ویژه مناسب است زیرا به طور مداوم اجازه می دهد دینامیک خنثی ریسک را با یک تلاش محاسباتی قابل کنترل در مشکلات در مقیاس نسبتاً بزرگ تخمین بزنیم. به نظر می رسد که مهمترین سود در دقت قیمت گذاری ناشی از افزایش پیچیدگی در فرآیندهای واریانس حاشیه ای (یعنی غیرخطی بودن ، عدم تقارن و ساختار مؤلفه) است. غنی سازی مدل با مدلهای همبستگی پیچیده تر و آرامش یک نوآوری گاوسی برای فرض نوآوری لاپلاس ، قیمت گذاری را به روشی کوچکتر بهبود می بخشد. جدا از بررسی مستقیم ارزش مدل پیچیدگی مدل از نظر ضرر دلار ، ما همچنین از رویکرد مجموعه اعتماد به نفس مدل استفاده می کنیم تا از نظر آماری مجموعه ای از مدل ها را ارائه می دهد که بهترین عملکرد قیمت گذاری را ارائه می دهد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

نسخه های دیگر این مورد:

• Rombouts ، Jeroen & Stentoft ، Lars & Violante ، Franceso ، 2014. "ارزش پیشرفت مدل چند متغیره: برنامه ای برای قیمت گذاری گزینه های متوسط صنعتی داو جونز ،" مجله بین المللی پیش بینی ، Elsevier ، جلد. 30 (1) ، صفحات 78-98.

• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft & Francesco Vilanente ، 2012. "ارزش پیشرفت مدل چند متغیره: برنامه ای برای قیمت گذاری گزینه های متوسط صنعتی داو جونز ،" مقالات کار Cirano 2012s-05 ، Cirano.
• Rombouts ، Jeroen V. K. & Stentoft ، Lars & Violante ، Francesco ، 2012. "ارزش پیشرفت مدل چند متغیره: برنامه ای برای قیمت گذاری گزینه های متوسط صنعتی داو جونز ،" مقاله های بحث و گفتگو Lidam Core 2012003 ، Upilique Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و عملیات و عملیاتاقتصاد سنج (هسته).

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Fleurbaey ، Marc & Maniquet ، François ، 2011. "نظریه انصاف و رفاه اجتماعی" ، کتابهای کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521715348.

• Fleurbaey ، Marc & Maniquet ، François ، 2011. "نظریه انصاف و رفاه اجتماعی" ، کتابهای کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521887427.

• Laurent ، Sébastien & Rombouts ، Jeroen V. K. & Violante ، Francesco ، 2010. "در مورد صحت پیش بینی مدل های چند متغیره گارچ ،" مقاله های بحث و گفتگو Lidam Core 2010025 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Sébastien Laurent & Jeroen V. K. Rombouts & Francesco Viinante ، 2010. "در مورد دقت پیش بینی مدل های چند متغیره گارچ ،" Cahiers de Recherche 1021 ، Cirpee.

• Caporin ، M. & McAleer ، M. J. ، 2010. "رتبه بندی مدل های چند متغیره GARCH با ابعاد مسئله ،" مقالات تحقیقاتی موسسه اقتصاد سنجی EI 2010-34 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE) ، موسسه اقتصاد سنجی.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "رتبه بندی مدل های چند متغیره GARCH با ابعاد مشکل ،" Cirje F سری Cirje-F-742 ، Cirje ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه توکیو.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "رتبه بندی مدل های چند متغیره GARCH با ابعاد مشکل ،" مقالات کار در اقتصاد 10/34 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "رتبه بندی مدل های چند متغیره GARCH با ابعاد مشکل ،" CARF F-SERIES CARF-F-219 ، مرکز تحقیقات پیشرفته در امور مالی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه توکیو.

• Belleflamme ، Paul & Peitz ، Martin ، 2015. "سازمان صنعتی" ، کتاب های کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9781107069978.

• Lars Stentoft ، 2008. "قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با استفاده از مدل های GARCH و توزیع معکوس گاوسی" ، مقالات تحقیقاتی 2008-41 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.

• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2008. "آستانه ، سطوح تأثیر اخبار و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" "Marco Fao" مقالات کار 0064 ، Dipartimento di Scienze Economyiche "Marco Fao".
• Caporin ، M. & McAleer ، M. J. ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر اخبار و گارچ چند متغیره نامتقارن ،" مقالات تحقیقات موسسه اقتصاد سنجی EI 2010-36 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE) ، موسسه اقتصاد سنجی.
• Michael McAleer & Massimiliano Caporin ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر اخبار و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" مقالات کار در اقتصاد 10/32 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2009. "آستانه ها ، سطوح تأثیر اخبار و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" Documentos de Trabajo del Icae 2009-11 ، Universidad Complutense de Madrid ، دانشکده de ciencias eConómicas y empresariales ، stuctue de aáliso ، stustuto de análisis ،
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر اخبار و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" مقالات کار در اقتصاد 10/73 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر خبری و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" Cirje F-Series Cirje-F-740 ، Cirje ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه توکیو.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر خبری و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" CARF F-SERIES CARF-F-217 ، مرکز تحقیقات پیشرفته در امور مالی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه توکیو.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2010. "آستانه ، سطوح تأثیر خبری و گارچ چند متغیره نامتقارن پویا ،" مقالات کار Kier 741 ، دانشگاه کیوتو ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی.

• Asger Lunde & Peter Reinhard Hansen ، 2001. "مقایسه پیش بینی مدل های نوسانات: آیا هر چیزی یک گارچ (1،1) را شکست می دهد؟" مقالات کار 2001-04 ، دانشگاه براون ، گروه اقتصاد.

• Raffaella Giacomini & Halbert White ، 2003. "آزمایش توانایی پیش بینی مشروط ،" مقالات کار کالج بوستون در اقتصاد 572 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.
• Giacomini ، Raffaella & White ، Halbert ، 2003. "آزمایش توانایی پیش بینی شرطی ،" دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو ، سری مقاله کار اقتصاد QT5JK0J5JH ، گروه اقتصاد ، UC San Diego.
• Raffaella Giacomini & Halbert White ، 2003. "آزمایش توانایی پیش بینی مشروط ،" اقتصاد سنجی 0308001 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Audrino ، Francesco ، 2011. "پیش بینی همبستگی ها در اواخر دهه 2000 بحران مالی: مؤلفه کوتاه ، مؤلفه بلند مدت و استراحت ساختاری ،" سری مقاله کار اقتصاد 1112 ، دانشگاه سنت گالن ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیبشر

• Shiqing Ling & Michael McAleer ، 2001. "نظریه بدون علامت برای یک مدل وکتور Arma-Garch" ، مقاله بحث و گفتگوی ISER 0549 ، انستیتوی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه اوزاکا.

• Matthias Fengler & Helmut Herwartz & Christian Weer ، 2010. "یک رویکرد پویا کپولا برای بازیابی این شاخص حاکی از نوسانات است ،" دانشگاه سنت گالن گروه مقاله کار 2010 1132 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه سنت گالن ، اصلاح شدهنوامبر 2011.

• Steffen Mahringer & Marcel Prokopczuk ، 2010. "یک مقایسه مدل تجربی برای ارزش گذاری گزینه های گسترش ترک ،" مقالات بحث و گفتگو در مرکز ICMA در امور مالی ICMA-DP2010-01 ، دانشکده تجارت هنلی ، دانشگاه خواندن.

• Sébastien Laurent & Jeroen Rombouts & Francesco Vilanente ، 2009. "در مورد عملکردهای از دست دادن و عملکردهای پیش بینی رتبه بندی مدل های نوسانات چند متغیره ،" مقالات کار سیرانو 2009-45 ، سیرانو.
• Sébastien Laurent & Jeroen V. K. Rombouts & Francesco Vinilante ، 2009. "در مورد عملکردهای از دست دادن و عملکرد پیش بینی رتبه بندی مدل های نوسانات چند متغیره ،" Cahiers de Recherche 0948 ، Cirpee.

• پیتر کریستوفرسن و استیو هستون و کریس جیکوبز ، 2003. "ارزیابی گزینه با شکوفایی مشروط ،" مقالات کار سیرانو 2003s-50 ، سیرانو.

• پیتر کریستوفرسن و Redouane Elkamhi & Bruno Feunou & Kris Jacobs ، 2009. "ارزیابی گزینه با ناهمگونی شرطی و غیر طبیعی بودن ،" مقالات تحقیقاتی 2009-33 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Peter Christoffersen & Redouane Elkamhi & Bruno Feunou & Kris Jacobs ، 2009. "ارزیابی گزینه با ناهمگونی مشروط و غیر طبیعی بودن ،" مقالات کار سیرانو 2009-32 ، سیرانو.

• Audrino ، Francesco & Trojani ، Fabio ، 2011. "یک مدل کلی آستانه چند متغیره گارچ با همبستگی های شرطی پویا ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 29 (1) ، صفحات 138-149.

• Fabio Trojani & Francesco Audrino ، 2005. "یک مدل کلی آستانه چند متغیره گارچ با همبستگی های شرطی پویا ،" دانشگاه سنت گالن گروه مقاله کار مقاله 2005-04 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه سنت گالن.
• Francesco Audrino & Fabio Trojani ، 2007. "یک مدل کلی آستانه چند متغیره گارچ با همبستگی های شرطی پویا ،" دانشگاه سنت گالن گروه اقتصاد سریال 2007 2007-25 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه سنت گالن.

• Charles Quanwei Cao & Gurdip S. Bakshi & Zhiwu Chen ، 1997. "عملکرد تجربی مدل های قیمت گذاری گزینه جایگزین ،" دانشکده مدیریت دانشگاه Yale مدیریت YSM54 ، دانشکده مدیریت ییل.
• چارلز کوانوی کائو و گوردیپ اس. باکشی و ژیو چن، 1997. "عملکرد تجربی مدل های قیمت گذاری گزینه های جایگزین"، مقالات کاری دانشکده مدیریت ییل ysm65، دانشکده مدیریت ییل.

• جینگ ژانگ و دومینیک گوگان، 2008. "گزینه دو متغیره قیمت گذاری تحت فرآیندهای GARCH با کوپولای متغیر با زمان" Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorboe b08015, Université Panthéon-Sorboe (Paris 1), Centre de laEconomieسوربن.
• جینگ ژانگ و دومینیک گوگان، 2008. "گزینه دو متغیره قیمت گذاری تحت فرآیندهای GARCH با کوپولای متغیر با زمان" Université Paris1 Panthéon-Sorboe (Post-Print and Working Papers) halshs-00286054, HAL.
• جینگ ژانگ و دومینیک گوگان، 2008. "قیمت گذاری گزینه دو متغیره تحت فرآیندهای GARCH با کوپولای متغیر با زمان،" دانشگاه پاریس 1 Panthéon-Sorboe (Post-Print and Working Papers) halshs-00259242, HAL.

• فلوریان ماینریس و ژیل دورانتون و تیری مایر و فیلیپ مارتین، 2010. "اقتصاد خوشه ها، درس هایی از تجربه فرانسوی"، پس از چاپ hal-03394071، HAL.
• فلوریان ماینریس و ژیل دورانتون و تیری مایر و فیلیپ مارتین، 2010. "اقتصاد خوشه ها، درس هایی از تجربه فرانسوی" PSE-Ecole d'economie de Paris (Postprint) hal-03394071, HAL.
• فلوریان ماینریس و ژیل دورانتون و تیری مایر و فیلیپ مارتین، 2010. "اقتصاد خوشه ها، درس هایی از تجربه فرانسوی" مقالات کاری SciencePo Main hal-03394071, HAL.

• Tim Bollerslev، 1986. "هتروسکداستیکی مشروط خودبازگشتی تعمیم یافته"، سری مقالات پژوهشی EERI EERI RP 1986/01، موسسه تحقیقات اقتصاد و اقتصاد سنجی (EERI)، بروکسل.

• Cappiello, Lorenzo & Engle, Robert F. & Sheppard, Kevin, 2003. "دینامیک نامتقارن در همبستگی های جهانی سهام و بازده اوراق قرضه"، مجموعه مقالات کاری 204، بانک مرکزی اروپا.

• Sébastien Laurent & Luc Bauwens & Jeroen V. K. Rombouts، 2006. "مدل های GARCH چند متغیره: یک نظرسنجی" Joual of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 21 (1)، صفحات 79-109.

• BAUWENS، Luc & LAURENT، Sébastien & ROMBOUTS، Jeroen، 2003. "مدل های GARCH چند متغیره: یک نظرسنجی"، مقالات بحث و گفتگوی LIDAM CORE 2003031، Université catholique de Louvain، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصادسنجی (CORE).
• BAUWENS، Luc & LAURENT، Sébastien & ROMBOUTS، Jeroen VK، 2006. "مدل های چند متغیره GARCH: یک نظرسنجی"، LIDAM Reprints CORE 1847، Université catholique de Louvain، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصادسنجی (CORE).

• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با زمان نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات کار Cirano 2010s-23 ، Cirano.
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" Cahiers de Recherche 1020 ، Cirpee.
• Rombouts ، Jeroen J. K & Stentoft ، Lars ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2010020 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات تحقیقاتی 2010-19 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.

• پیتر کریستوفرسن و کریس جیکوبز و یینتیان وانگ ، 2004. "ارزیابی گزینه با اجزای نوسانات بلند مدت و کوتاه مدت ،" مقالات کار سیرانو 2004S-56 ، سیرانو.
• پیتر کریستوفرسن و کریس جیکوبز و Chayawat Othanalai & Yintian Wang ، 2008. "ارزیابی گزینه با مؤلفه های نوسانات بلند مدت و کوتاه ،" مقالات تحقیقاتی 2008-11 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.

• LO ، Andrew W. (Andrew Wen-Chuan) & Mackinlay ، Archie Craig ، 1955-. ، 1989، دانشکده مدیریت اسلون.
• Andrew W. Lo & A. Craig Mackinlay ، 1989. "چه زمانی سود متناقض به دلیل واکنش بیش از حد بازار سهام است؟ ،" مقالات کار NBER 2977 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• اندرو پاتون ، 2006. "مقایسه پیش بینی نوسانات با استفاده از پروکسی نوسانات ناقص ،" مقاله تحقیقاتی سری 175 ، مرکز تحقیقات مالی کمی ، دانشگاه فناوری ، سیدنی.

• Roxana Chiriac & Valeri Voev ، 2008. "مدل سازی و پیش بینی نوسانات تحقق یافته چند متغیره ،" مقالات تحقیقاتی 2008-39 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Chiriac ، Roxana & Voev ، Valeri ، 2008. "مدل سازی و پیش بینی نوسانات تحقق یافته چند متغیره ،" مقالات بحث و گفتگو COFE 08/06 ، دانشگاه کنستانز ، مرکز دارایی و اقتصاد سنجی (COFE).

• Foari ، F. & Mele ، A. ، 1995. "مدل های قوس و نوسانا ت-روانی: نظریه و برنامه های کاربردی در بورس های بین المللی" ، Papers 251 ، Banca Italia - Servizio Di Studi.

• Peter R. Hansen & Asger Lunde & James M. Nason ، 2010. "مجموعه اعتماد به نفس" ، مقالات تحقیقاتی 2010-76 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه ارهوس را ایجاد می کند.

• Robert F. Engle & Victor K. Ng ، 1991. "اندازه گیری و آزمایش تأثیر اخبار بر نوسانات" ، مقالات کار NBER 3681 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• پیتر کریستوفرسن و کریس دوریون و یینتیان وانگ ، 2008. "مؤلفه های نوسانات ، محدودیت های وابسته و نوآوری های غیر طبیعی" ، مقالات تحقیقاتی 2008-10 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجارت ، دانشگاه ارهوس را ایجاد می کند.

• G. William Schwert ، 1988. "چرا نوسانات بورس با گذشت زمان تغییر می کند؟" ، مقالات کار NBER 2798 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

استناد

1. Geert Dhaene & Piet Sercu & Jianbin Wu ، 2022. "سرریزهای نوسانات: یک رویکرد پراکنده چند متغیره GARCH با برنامه ای برای بازارهای کالا ،" مجله بازارهای آینده ، جان ویلی و پسران ، آموزشی ویبولیتین ، جلد. 42 (5) ، صفحات 868-887 ، مه.
2. Bollerslev ، Tim & Patton ، Andrew J. & Quaedvlieg ، Rogier ، 2020. "اثرات اهرم چند متغیره و مدل های نیمه متغیرهای گارچ ،" مجله اقتصاد سنج ، الزویر ، جلد. 217 (2) ، صفحات 411-430.
3. De Almeida ، Daniel & Hotta ، Luiz K. & Ruiz ، Esther ، 2018. "مدل های MGARCH: تجارت بین امکان سنجی و انعطاف پذیری" ، مجله بین المللی پیش بینی ، Elsevier ، جلد. 34 (1) ، صفحات 45-63.

• Almeida ، Daniel De & Hotta ، Luiz & Ruiz Ortega ، Esther ، 2015. "مدل های MGARCH: تجارت بین امکان سنجی و انعطاف پذیری" ، مقالات کار. آمار و اقتصاد سنجی. WS WS1516 ، Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística.

• Rombouts ، Jeroen V. K. & Stentoft ، Lars ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدل های مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2010049 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدلهای مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات تحقیقاتی 2010-44 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدل های مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات کار سیرانو 2010-38 ، سیرانو.

بیشتر موارد مرتبط

1. Rombouts ، Jeroen V. K.& Stentoft ، Lars ، 2015. "قیمت گذاری گزینه با مدل های مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مجله بین المللی پیش بینی ، Elsevier ، جلد. 31 (3) ، صفحات 635-650.

• Rombouts ، Jeroen V. K. & Stentoft ، Lars ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدل های مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2010049 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدلهای مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات تحقیقاتی 2010-44 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه با مدل های مخلوط عادی نامتقارن نامتقارن ،" مقالات کار سیرانو 2010-38 ، سیرانو.

• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" Cahiers de Recherche 1020 ، Cirpee.
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات تحقیقاتی 2010-19 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با زمان نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات کار Cirano 2010s-23 ، Cirano.
• Rombouts ، Jeroen J. K & Stentoft ، Lars ، 2010. "قیمت گذاری گزینه چند متغیره با نوسانات و همبستگی های مختلف ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2010020 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).

• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2009. "قیمت گذاری گزینه Bayesian با استفاده از مدل های ناهمگونی طبیعی مخلوط ،" Cahiers de Recherche 0926 ، Cirpee.
• Jeroen V. K. Rombouts & Lars Stentoft ، 2009. "قیمت گذاری گزینه Bayesian با استفاده از مدل های ناهمگونی عادی ،" مقالات تحقیقاتی 2009-07 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجارت ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Jeroen Rombouts & Lars Stentoft ، 2009. "قیمت گذاری گزینه Bayesian با استفاده از مدل های ناهمگونی طبیعی مخلوط ،" مقالات کار سیرانو 2009-19 ، سیرانو.
• Rombouts ، Jeroen V. K.& Stentoft ، Lars ، 2009. "قیمت گذاری گزینه Bayesian با استفاده از مدل های ناهمگونی طبیعی مختلط ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2009013 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).

• Andersen ، Torben G. & Bollerslev ، Tim & Christoffersen ، Peter F. & Diebold ، Francis X. ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" CFS Paper Series 2005/08 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" مقالات کار NBER 11188 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" CFS سریال Paper 2005/08 ، مرکز مطالعات مالی.

• Almeida ، Daniel De & Hotta ، Luiz & Ruiz Ortega ، Esther ، 2015. "مدل های MGARCH: تجارت بین امکان سنجی و انعطاف پذیری" ، مقالات کار. آمار و اقتصاد سنجی. WS WS1516 ، Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística.

• Bauwens ، L. & Hafner C. & Laurent ، S. ، 2011. "مدل های نوسانات ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam ISBA 2011044 ، Université Catholique de Louvain ، انستیتوی آمار ، زیست شناسی و علوم آکواریوم (ISBA).
• Bauwens ، L. & Hafner ، C. & Laurent ، S. ، 2012. "مدل های نوسانات" ، لیدام چاپ مجدد ISBA 2012028 ، Université Catholique de Louvain ، انستیتوی آمار ، زیست شناسی و علوم آکواریوم (ISBA).

• Lars Stentoft ، 2011. "قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با مدل های زمانی گسسته و مداوم: یک مقایسه تجربی" ، مقالات تحقیقاتی 2011-34 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجارت ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.

• Michael McAleer & Massimiliano Caporin ، 2012. "رتبه بندی قوی مدل های چند متغیره گارچ بر اساس ابعاد مشکل ،" مقالات کار Kier 815 ، دانشگاه کیوتو ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی.
• Massimiliano Caporin & Michael McAleer ، 2012. "رتبه بندی قوی مدل های چند متغیره گارچ بر اساس ابعاد مشکل ،" مقالات کار در اقتصاد 12/06 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.
• بشر
• Caporin ، M. & McAleer ، M. J. ، 2012. "رتبه بندی قوی مدل های چند متغیره GARCH با ابعاد مشکل ،" مقالات تحقیقاتی موسسه اقتصاد سنج EI2012-13 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE) ، موسسه اقتصاد سنجی.

• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2011. "اندازه گیری ریسک مالی برای مدیریت ریسک مالی" ، مقالات تحقیقاتی 2011-37 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجارت ، دانشگاه آرهوس را ایجاد می کند.
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2012. "اندازه گیری ریسک مالی برای مدیریت ریسک مالی" ، مقالات کار NBER 18084 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2011. "اندازه گیری ریسک مالی برای مدیریت ریسک مالی ،" بایگانی مقاله اسکله 11-037 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاهپنسیلوانیا.

• Laurent ، Sébastien & Rombouts ، Jeroen V. K. & Violante ، Francesco ، 2010. "در مورد صحت پیش بینی مدل های چند متغیره گارچ ،" مقاله های بحث و گفتگو Lidam Core 2010025 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Sébastien Laurent & Jeroen V. K. Rombouts & Francesco Viinante ، 2010. "در مورد دقت پیش بینی مدل های چند متغیره گارچ ،" Cahiers de Recherche 1021 ، Cirpee.

• Matthias Fengler & Helmut Herwartz & Christian Weer ، 2010. "یک رویکرد پویا کپولا برای بازیابی این شاخص حاکی از نوسانات است ،" دانشگاه سنت گالن گروه مقاله کار 2010 1132 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه سنت گالن ، اصلاح شدهنوامبر 2011.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• C10 - روشهای ریاضی و کمی - - روشها و روشهای اقتصادی و آماری: عمومی - - - عمومی
• C32 - روش های ریاضی و کمی - - مدل معادله چندگانه یا همزمان. متغیرهای متعدد - - - مدل های سری زمانی ؛رگرسیون کمی پویا ؛مدل های اثر درمانی پویا ؛فرآیندهای انتشار ؛مدل های فضایی ایالتی
• C51 - روشهای ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصاد سنجی - - - ساخت و برآورد مدل
• C52 - روش های ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصاد سنجی - - - ارزیابی مدل ، اعتبار سنجی و انتخاب
• C53 - روشهای ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصاد سنجی - - - مدل های پیش بینی و پیش بینی. روش شبیه سازی
• G10 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - عمومی (شامل اندازه گیری و داده ها)

زمینه های NEP

• NEP-CWA-2012-02-15 (آسیای مرکزی و غربی)
• NEP-ECM-2012-02-15 (اقتصاد سنجی)
• NEP-ETS-2012-02-15 (سری زمانی اقتصاد سنجی)
• NEP-FOR-2012-02-15 (پیش بینی)
• NEP-ore-2012-02-15 (تحقیقات عملیات)

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: AAH: ایجاد: 2012-04. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econ. au. dk/afn/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس: (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econ. au. dk/afn/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.