شاخص RSI: چگونه از آن به روش صحیح استفاده کنیم؟

قبل از اینکه به عمق شاخص RSI یا نحوه استفاده از آن بپردازیم، مهم است که بدانیم نوسانگر و تکانه چیست. این به این دلیل است که RSI یک اندیکاتور نوسانگر است و بر اساس مفهوم تکانه است. نوسان ساز.

به قول جان جی مورفی، «اسیلاتور ابزاری را در اختیار معامله گر فنی قرار می دهد که می تواند او را قادر به سود بردن از محیط های بازار دوره ای جانبی و بدون روند کند». به بیان ساده، اندیکاتورهای مبتنی بر اسیلاتور، مانند RSI، زمانی که قیمت در هیچ روندی نیست، کاملاً خوب کار می کنند: نه روند صعودی و نه روند نزولی، اما زمانی که قیمت فقط در یک محدوده حرکت می کند، بسیار خوب عمل می کند.

برخلاف شاخص میانگین متحرک که تحلیلگران تجاری در طی مراحل روند قیمت از آن استفاده می کنند، یک نوسانگر بر اساس باند قیمت هایی که یک ارز دیجیتال یا سهام در حال حرکت است، کار می کند. رسیدن به حرکت: این تغییری است که در آن برخی از پارامترها تغییر می کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال و سهام، مومنتوم نرخی است که قیمت یک دارایی در حال تغییر است.

شتاب را در نظر می گیرد و برای انجام این کار، تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال را برای یک بازه زمانی ثابت بررسی می کند. اجازه دهید چگونه انجام شود. مومنتوم با فرمول ساده ای محاسبه می شود که تفاوت قیمت کریپتو n روز قبل و آخرین قیمت (معمولاً قیمت بسته شدن) را محاسبه می کند. بنابراین، حرکت تبدیل می شود:

Momentum = آخرین قیمت بسته شدن - قیمت بسته شدن n تعداد روز قبل.

هدف از در نظر گرفتن مومنتوم در اندیکاتور RSI، ساخت یک خط حرکت است. در فرمول بالا، اگر مقدار تکانه یک مقدار مثبت باشد (آخرین قیمت پایانی بیشتر از قیمت بسته شدن n روز قبل است)، یک نقطه روی خط تکانه بالای خط صفر ساخته می شود. اگر مقدار تکانه منفی باشد، نقطه زیر خط صفر رسم می شود. معمولا برای ساخت خطوط مومنتوم از دوره های کوتاه 5، 10 و 40 روزه استفاده می شود. هر چه مدت زمان در نظر گرفته شده برای تغییر قیمت ها کوتاه تر باشد، شاخص بر اساس آن حساس تر می شود.

بنابراین، تا حد زیادی می دانید که RSI یک نوسان ساز و یک نشانگر مبتنی بر حرکت است. حالا بیایید این شاخص را به طور مفصل مطالعه کنیم. کلمه RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است. این می تواند باعث شود فکر کنید که شاخص RSI قدرت نسبی بین دو ارز دیجیتال یا سهام مختلف را اندازه گیری می کند.

اما این درست نیست. در حقیقت ، تفاوت در قدرت قیمت همان دارایی را محاسبه می کند. با این کار ، نشانگر RSI حرکت نامنظم قیمت را در یک طرف در نظر می گیرد. این کار را با ایجاد یک باند افقی از مقادیر حرکت فوقانی و پایین انجام می دهد.

ما در مورد چگونگی ترسیم یک نشانگر RSI بعداً بیشتر خواهیم خواند. RSI نرخ نرخ دارایی رمزنگاری را تغییر می دهد. با توجه به یک شاخص حرکت ، عملکرد اصلی IT شامل ارزیابی قیمت ها در روزهای بالایی در مقایسه با چقدر قوی بودن آنها در روزهایی است که قیمت دارایی پایین می آید. این ایده ای از قدرت نسبی این شاخص به ما می دهد.

بگذارید نگاهی به فرمول قدرت نسبی بیندازیم:

استحکام نسبی (RS) = (میانگین قیمت برای روزهای N که قیمت ها برای روزهای N روز که قیمت ها پایین تر بسته می شود ، بالاتر/ میانگین قیمت ها بسته می شود)

شمارنده بالا به این صورت محاسبه می شود:

افزودن تمام نقاط به دست آمده / تعداد روزهای مورد توجه

و به همین ترتیب ، مخرج به این صورت محاسبه می شود:

افزودن تمام نقاط به دست آمده / تعداد روزهای مورد توجه

جی ولز وایلدر جونیور ، که نشانگر RSI را تهیه کرده بود ، 14 روز را برای فرمول فوق در نظر گرفت.

از این فرمول RS ، می توانیم مقدار RSI را محاسبه کنیم:

RSI = 100 - [100/(1+RS)]

چگونه از نشانگر RSI استفاده کنیم؟

ترسیم نوارهای فوقانی و پایین از نشانگر RSI

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، نشانگر RSI در باندهای فوقانی و تحتانی کار می کند. معمولاً در مقیاس بین 0 تا 100 ترسیم می شود. بیشتر تحلیلگران تجارت در حالی که سیگنال های RSI را ذکر می کنند ، دو نکته دیگر را در نظر می گیرند و این 70 نفر (سناریوی بیش از حد) و 30 (سناریوی Oversold) هستند. گفته می شود که اگر خط نشانگر RSI بالاتر از 70 باشد ، یک دارایی رمزنگاری "بیش از حد" می شود و گفته می شود که خط RSI زیر 30 می رود. "این توسط معامله گران برای پیش بینی خرید و فروش سیگنال استفاده می شود.

به عنوان مثال ، شما در یک دارایی موقعیت بالایی دارید و اگر متوجه شدید که قیمت مدتی بالا می رود و متوجه می شوید که RSI در یک وضعیت بیش از حد قرار گرفته است ، یعنی نوسان بالاتر از 70 اما بعد از آن به پایین نمی رود اما به پایین نمی رسدبالاتر از 70 منطقه. این می تواند نشان دهد که روند قیمت در حال تغییر است و بر این اساس ، شما دارایی خود را برای جلوگیری از ضرر می فروشید. معکوس این مسئله نیز صادق است: وقتی RSI در منطقه Oversold (زیر 30) قرار دارد و قیمت ها برای مدتی در روند نزولی قرار دارند. این شاخص از 30 می رود و به زیر 30 باز نمی گردد. این ممکن است زمان خرید دارایی های رمزنگاری باشد.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، RSI ، مانند سایر نوسان سازها ، در برابر نمودار قیمت ترسیم شده است تا به معامله گران اجازه دهد روند این دو را مقایسه کنند و تصمیمات درستی بگیرند. در بیشتر نقاط ، اوج و پایین ترین قیمت با قله ها و فرورفتگی های نشانگر RSI همزمان است ، اما این همیشه درست نیست. در چنین مواردی ممکن است نوعی واگرایی بین این دو اتفاق بیفتد. بعداً در این مقاله اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی RSI خواهیم خواند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، RSI یک شاخص اصلی است. این نشان می دهد که افزایش یا کاهش قیمت ها در هنگام افزایش قیمت یا کاهش قیمت ، قیمت های پیش رو دارد.

نشانگر محبوب RSI را بخرید و سیگنال ها را بفروشید

• همانطور که قبلاً دیدیم ، وقتی RSI نزدیک یا زیر 30 است ، می توان آن را به عنوان سیگنال برای یک بازار نزولی مشاهده کرد. در مقابل ، هنگامی که یک دارایی نزدیک به 70 یا بالاتر است ، یک سیگنال صعودی محسوب می شود.
• یک مقدار بالاتر از 70 نشان می دهد که دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است به سمت معکوس روند به سمت روند نزولی هدایت شود. در مقابل ، یک سیگنال فراگیر زیر 30 ممکن است نشان دهنده وارونگی روند به سمت صعود باشد.
• سیگنال های شاخص RSI Divergence: واگرایی به معنی قیمت و مقادیر نشانگر RSI از یکدیگر واگرا می شوند ، بنابراین نشانگر معکوس روند در آینده نزدیک است. واگرایی صعودی در شرایطی است که قیمت ها پایین تر از پایین تر هستند (پایین تر از پایین قبلی خود) و RSI پایین تر می شود (بالاتر از پایین قبلی خود). این نشانگر واژگونی روند به صعود است و می تواند یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود. واگرایی نزولی زمانی است که قیمت ها از اوج بالاتر تشکیل می شوند اما RSI پایین تر می شود. این ممکن است نشان دهنده وارونگی روند به طرف نزولی (سیگنال فروش) باشد. نمودار زیر نمونه ای از واگرایی نزولی است.

شکست های نوسان صعودی (ممکن است تغییر روند به سمت بالا اتفاق بیفتد) زمانی رخ می دهد که این شرایط برآورده شوند: RSI به محدوده زیر 30 می رود (منطقه فروش بیش از حد). سپس به بالای 30 برمی گردد. مجدداً یک کم می کند اما این بار به زیر 30 نمی رسد. در نهایت یک مقدار بالاتر از حداکثر قبلی خود ایجاد می کند.

نمودار زیر مواردی را برای رد نوسان صعودی نشان می دهد.

• سیگنال های متقاطع RSI دوگانه: فرض کنید دو RSI (20 و 100) در زیر نمودار ترسیم شده است.

   

آیا همه سیگنال های RSI قابل اعتماد هستند؟

همه سیگنال ها دقیق نیستند و معاملات باید هر معامله را با احتیاط زیاد انجام دهند. تکیه صرف به یک شاخص توصیه نمی شود. استراتژی متقاطع RSI یا سایر استراتژی ها ممکن است سیگنال های نادرستی بدهد. معامله گران باید برای آن آماده باشند. ما هرگز نمی توانیم همیشه بازار را به طور دقیق پیش بینی کنیم.

اطلاعات بیشتر درباره شاخص RSI را در اینجا بخوانید.

درباره سایر اندیکاتورها در اینجا بیشتر بخوانید: