نقشه های غیر گسترده و تئوری قیمت گذاری گزینه

دسترسی به متن کامل

کامل (PDF)

خلاصه

بالا فرمول های معروف Black-Sholes (BS) و Cox-Ross-Rubinstein (CRR) نتایج اساسی در نظریه مدرن قیمت گذاری گزینه در ریاضیات مالی هستند. آنها معمولاً با استفاده از تحلیل تصادفی استنباط می شوند. تعمیم های مختلفی از این فرمول ها با استفاده از مدل های تصادفی پیچیده تر برای تحول قیمت گذاری سهام رایج پیشنهاد شد. در این مقاله ما به طور سیستماتیک یک رویکرد قطعی برای قیمت گذاری اختیار ایجاد می کنیم که منجر به نوع متفاوتی از تعمیم فرمول های BS و CRR می شود که با مفروضات خشن تر در مورد تکامل سهام معمولی مشخص می شود (که بنابراین تأیید آسان تر است). از سوی دیگر، این رویکرد ابتدایی تر است، زیرا از معادلات مارتینگا و یا معادلات تصادفی استفاده نمی کند.

نحوه استناد

Kolokoltsov، Vassili N.. "نقشه های غیر گسترده و نظریه قیمت گذاری گزینه."Kybeetika 34. 6 (1998): [713]-724..

TY - JOUR AU - Kolokoltsov, Vassili N. TI - نقشه های غیرمنبسط و نظریه قیمت گذاری گزینه JO - Kybeetika PY - 1998 PB - Institute of Information Theory and Automation AS CR VL - 34 IS - 6 SP - [713] EP - 724 A B-فرمول های معروف Black-Sholes (BS) و Cox-Ross-Rubinstein (CRR) نتایج اساسی در نظریه مدرن قیمت گذاری گزینه در ریاضیات مالی هستند. آنها معمولاً با استفاده از تحلیل تصادفی استنباط می شوند. تعمیم های مختلفی از این فرمول ها با استفاده از مدل های تصادفی پیچیده تر برای تحول قیمت گذاری سهام رایج پیشنهاد شد. در این مقاله ما به طور سیستماتیک یک رویکرد قطعی برای قیمت گذاری اختیار ایجاد می کنیم که منجر به نوع متفاوتی از تعمیم فرمول های BS و CRR می شود که با مفروضات خشن تر در مورد تکامل سهام معمولی مشخص می شود (که بنابراین تأیید آسان تر است). از سوی دیگر، این رویکرد ابتدایی تر است، زیرا از معادلات مارتینگا و یا معادلات تصادفی استفاده نمی کند. LA - eng KW - قیمت گذاری گزینه. سیر تحول قیمت سهام؛فرمول بلک اسکولز; قیمت گذاری گزینه؛سیر تحول قیمت سهام؛فرمول بلک شولز UR - http://eudml. org/doc/33400 ER -

منابع

1. Baccelli F., Cohen G., Olsder G., Quadrat J.-P., Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems, Wiley, New York 1992 MR1204266
2. Cox J. C. ، Ross S. A. ، Rubinstein M. ، 10. 1016/0304-405x (79) 90015-1 ، J. اقتصاد مالی 7 (1979) ، 229-263 (1979) ZBL1131. 91333DOI10. 1016/0304-405X (79) 90015-1
3. (ویرایش) J. Gunawardena ، مجموعه مقالات کارگاه بین المللی "Idempotency" ، بریستول 1994 ، دانشگاه کمبریج. مطبوعات ، کمبریج 1998 MR1608365
4. Kolokoltsov V. N. ، فرمولی برای قیمت های گزینه در بازار با نوسانات ناشناخته ، گزارش تحقیق شماره 9/96 ، دپ. ریاضی. آمارو O. R. ، دانشگاه ناتینگهام ترنت 1996
5. Kolokoltsov V. N. ، Maslov V. P. ، Analysis idempotent و برنامه های کاربردی آن ، ناشران دانشگاهی Kluwer ، Dordrecht 1997 ZBL0941. 93001MR1447629
6. Lions T. ، 10. 1080/13504869500000007 ، Appl. ریاضی. امور مالی 2 (1995) ، 117-133 (1995) doi10. 1080/13504869500000007
7. McEneaney W. M. ، 10. 1287/moor. 22. 1. 202 ، Math. عملتحقیقات 22 (1997) ، 202-221 (1997) ZBL0871. 90010MR1436580DOI10. 1287/MOOR. 22. 1. 202

استناد در اسناد EUDML

1. Berend Roorda ، Jacob Engwerda ، Johaes M. Schumacher ، عملکرد استراتژی های محافظت در مدل های فاصله
2. Rolando Cavazos-cadena ، شرایط ارتباطی عمومی و مشکل ویژه ای برای یک عملکرد یکنواخت و یکنواخت

یادداشت؟

برای ارسال نظرات باید وارد سیستم شوید.

برای جاسازی این یادداشت ها در صفحه خود ، کد JavaScript زیر را در صفحه خود قرار دهید که در آن می خواهید یادداشت ها ظاهر شود.

کلمات کلیدی مقاله

قیمت گذاری گزینه ، تحولات قیمت گذاری سهام ، فرمول سیاه و سفید ، قیمت گذاری گزینه ، قیمت گذاری سهام ، فرمول سیاه و سفید

فاعل، موضوع

برای افزودن سوژه ها باید وارد سیستم شوید.

Subject: Subject area title Added: 2010-08-11 >

اقتصاد ریاضی اقتصاد ریاضیات اقتصاد ریاضی اقتصادی ریاضیات

نظریه قیمت 91B24 و ساختار بازار 91B42 رفتار مصرف کننده ، تئوری تقاضا

امور مالی ریاضی

اوراق بهادار مشتق 91G20

از مجله

در پایگاه داده های دیگر

در Google Scholar

• مقالات Vassili N. Kolokoltsov

• جستجوی محتوای مرتبط

برای استفاده از لیست های شخصی باید وارد سیستم شوید.

بی نقص

برای افزودن موارد به لیست شخصی ، لیست مورد نظر را از کادر انتخاب انتخاب کنید یا یک لیست جدید ایجاد کنید.

برای بسته شدن ، روی دکمه Close کلیک کنید یا کلید ESC را فشار دهید.

بی نقص

این مقاله با موفقیت به مجموعه اضافه شد.

برای بسته شدن ، روی دکمه Close کلیک کنید یا کلید ESC را فشار دهید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

• ایمیل به یک همکار
• مردلی
• استنباک
• ورم