6 نوع میانگین متحرک که معامله گران باید بدانند

میانگین متحرک یکی از شاخص های فنی عقب مانده است که معامله گران و سرمایه گذاران برای تعیین جهت روند از آن استفاده می کنند.

این امتیاز داده های هر امنیت مالی را جمع آوری می کند و سپس کل را بر تعداد نقاط داده در یک دوره زمانی خاص برای رسیدن به میانگین تقسیم می کند.

به عنوان میانگین "متحرک" نامیده می شود زیرا به طور مداوم مجدداً محاسبه می شود که بر اساس آخرین داده های قیمت است.

میانگین متحرک توسط یک تحلیلگر برای تعیین حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می شود.

این شاخص حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار را نشان می دهد که معامله گران از آن برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می کنند.

این یک شاخص عقب مانده است زیرا عملکرد قیمت هر دارایی اساسی را برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت قیمت هر سهم دنبال می کند.

فهرست مطالب

1. 1. میانگین متحرک ساده:
2. 2. میانگین متحرک نمایی (EMA):
3. 3. میانگین متحرک وزنی (WMA):
4. 4. میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA):
5. 5. میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA):
6. 6. رگرسیون خطی (یا) میانگین متحرک حداقل مربع:
7. خط پایین:

در زیر 6 نوع میانگین متحرک که معامله گران هنگام معامله در بازار سهام استفاده می کنند آورده شده است:

1. میانگین متحرک ساده:

SMA ساده ترین میانگین متحرکی است که با اضافه کردن جدیدترین مجموعه نقاط داده و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی به دست می آید. اندیکاتور SMA برای معامله گران برای تولید سیگنال هایی از زمان ورود یا خروج از سهام استفاده می شود. SMA یک شاخص عقب مانده است زیرا بر اساس داده های قیمت گذشته برای یک دوره معین است که می تواند برای انواع مختلف قیمت ها مانند بالا، پایین، باز و بسته محاسبه شود. معامله گران از این اندیکاتور برای تعیین سیگنال های خرید، فروش اوراق بهادار استفاده می کنند و همچنین به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت کمک می کند. به عنوان مثال، یک معامله گر سهام می خواهد میانگین متحرک ساده یک سهم را با گرفتن قیمت بسته شدن آن در پنج روز گذشته محاسبه کند.

قیمت های بسته شدن پنج روز گذشته به شرح زیر است: 23 روپیه، 23. 40 روپیه، 23. 20، 24 روپیه و 25. 50 روپیه. سپس SMA به صورت زیر محاسبه می شود: SMA = (23. 23 روپیه + 23. 40 روپیه + 23. 20 روپیه + 24 روپیه + 25. 50 روپیه) / 5 SMA = 23. 82 روپیه SMA 9 دوره آخر Nifty 50 رسم می شود. به صورت خطی در نمودارهای قیمتی که در زیر نشان داده شده است:

2. میانگین متحرک نمایی (EMA):

• ابتدا باید میانگین متحرک ساده را برای دوره خاص محاسبه کنیم.
• سپس باید ضریب توزین میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنیم.
• آخرین مرحله شامل محاسبه EMA فعلی با گرفتن دوره از EMA اولیه تا آخرین دوره زمانی ، با استفاده از قیمت ، ضرب و ارزش EMA دوره قبلی است. فرمول:

EMA فعلی = [قیمت بسته شدن - EMA (دوره زمانی قبلی)] X ضرب + EMA (دوره زمانی قبلی)

EMA از 9 دوره آخر Nifty 50 به عنوان خطی در نمودارهای قیمت همانطور که در زیر آمده است ترسیم شده است:

3. میانگین متحرک وزنی (WMA):

WMA نوع دیگری از میانگین متحرک است که معامله گران برای تولید جهت تجارت و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش از آن استفاده می کنند.

این وزن بیشتر به نقاط داده های اخیر و وزن کمتری در نقاط داده های گذشته می دهد.

با ضرب هر نقطه در داده های تعیین شده توسط یک عامل وزنه برداری محاسبه می شود.

معامله گران از میانگین وزنی برای تولید سیگنال های تجاری استفاده می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک وزن هستند ، نشان می دهد که روند صعودی است.

اما اگر قیمت ها زیر حرکت وزنه برداری باشند ، نشان می دهد که روند پایین است.

WMA از 9 دوره آخر Nifty 50 به عنوان خطی در نمودارهای قیمت همانطور که در زیر آمده است ترسیم شده است:

4. میانگین متحرک دو نمایی (DEMA):

DEMA نسخه بهبود یافته EMA است زیرا وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده اختصاص می دهد.

این نتایج تاخیر را کاهش می دهد و پاسخگوتر است که به معامله گران کوتاه مدت در مشاهده سریع واژگونی روند کمک می کند.

بگذارید بیش از 9 روز به 50 قیمت جدید نگاه کنیم:

خط آبی یک خط متوسط متحرک ساده را نشان می دهد ، خط بنفش میانگین حرکت نمایی (EMA) را نشان می دهد ، و خط زرد خط DEMA است.

از نمودار فوق می توان گفت که DEMA نزدیک به نقاط قیمت و با کمترین انحراف است.

از آنجا که خط DEMA از نزدیک قیمت سهام را تقلید می کند ، بنابراین ، نسبت به نوسانات سهام حساس ترین است. تغییر در نوسانات شاخص های خوبی برای معکوس روند و از این رو معاملات سهام است.

5. میانگین متحرک سه گانه نمایی (TEMA):

TEMA تاخیر EMA را کاهش می دهد و آنها را نسبت به قیمت ها پاسخگوتر می کند.

پس از ایجاد میانگین متحرک مضاعف (DEMA) در سال 1994 ، پاتریک مولوی میانگین متحرک سه گانه نمایی (TEMA) را ایجاد کرد.

درست مانند DEMA ، TEMA تفاوت تاخیر بین EMA مختلف را کاهش می دهد.

تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که فرمول TEMA علاوه بر EMA های تک و دو صاف که در فرمول DEMA به کار رفته است ، از EMA صاف و صاف استفاده می کند.

در نمودار زیر ، TEMA به عنوان خط زرد نشان داده شده است و DEMA به عنوان خط بنفش نشان داده شده است:

بنابراین، این اندیکاتور ایجاد شده با استفاده از این سه EMA میانگین متحرکی را تولید می کند که حتی از DEMA به میله های قیمت نزدیک تر است.

6. رگرسیون خطی (یا) میانگین متحرک حداقل مربع:

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبل محاسبه می کند. بنابراین، منجر به پیش بینی های آینده از دوره جاری می شود.

این اندیکاتور به شناسایی اتفاقاتی که ممکن است در صورت ادامه خط رگرسیون رخ دهد کمک می کند.

این شاخص بر اساس روش مجموع حداقل مربعات برای یافتن یک خط مستقیم است که به بهترین وجه با داده ها برای دوره خاص مطابقت دارد.

همچنین برای درک مفهوم این اندیکاتور فنی می توانید ویدیوی زیر را تماشا کنید:

خط پایین:

میانگین متحرک عمدتاً برای شناسایی روند هر اوراق بهادار مالی به جای دادن سیگنال های تجاری استفاده می شود زیرا یک شاخص عقب مانده است. همانند سایر اندیکاتورهای فنی، میانگین متحرک نیز باید با سایر ابزارهای فنی مانند شاخص های قیمت یا حرکت حرکتی استفاده شود.

درباره شاخص های فنی در دوره آسان تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید.

برای تجزیه و تحلیل عملی در مورد میانگین متحرک، اسکن های فنی ما را در web. stockedge. com بررسی کنید

سرمایه گذاری مبارک!

برچسب ها: شاخص های تحلیل تکنیکال متحرک میانگین پایه فنی میانگین متحرک وزنی

اوراق قرضه در هند 7 نوع اوراق قرضه و نحوه سرمایه گذاری

10 عامل کلیدی که باید قبل از خرید سهام بررسی کنید

بازارهای الکترونیکی

Eleamarkets (ELM) یک پورتال کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار مسئولیت گسترش آموزش مالی را بر عهده گرفته اند. ELM دائماً با روش ها و فن آوری های آموزشی جدید آزمایش می کند تا آموزش مالی را مؤثر، مقرون به صرفه و در دسترس همگان قرار دهد. می توانید با ما در توییتر @eleamarkets ارتباط برقرار کنید.