میانگین حرکت

میانگین حرکت (MA) یک شاخص مبتنی بر قیمت ، تاخیر (یا واکنشی) است که میانگین قیمت یک امنیت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. میانگین متحرک یک روش مناسب برای سنجش حرکت و همچنین تأیید روند و تعریف زمینه های پشتیبانی و مقاومت است. در اصل ، به طور متوسط حرکت "سر و صدا" را هنگام تلاش برای تفسیر نمودارها صاف می کند. سر و صدا از نوسانات قیمت و حجم تشکیل شده است. از آنجا که یک میانگین در حال حرکت یک شاخص عقب مانده است و به وقایعی که قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهد ، از آن به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه یک تفسیر است که برای تأیید و تجزیه و تحلیل استفاده می شود. در حقیقت ، میانگین های حرکت اساس چندین ابزار مشهور فنی دیگر مانند باند بولینگر و MACD را تشکیل می دهند. چند نوع مختلف از میانگین های متحرک وجود دارد که همه فرضیه اساسی را می گیرند و تنوع را اضافه می کنند. قابل توجه ترین میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) است.

انواع

میانگین های حرکت متوسط قیمت یک ابزار مالی را در یک دوره زمانی مشخص تجسم می کنند. با این حال ، چند نوع مختلف از میانگین های متحرک وجود دارد. آنها به طور معمول در نحوه وزنه برداری یا اهمیت داده های مختلف متفاوت هستند.

میانگین حرکت ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده میانگین متحرک بدون وزنی است. این بدان معنی است که هر روز در مجموعه داده از اهمیت مساوی برخوردار است و به همان اندازه وزن می شود. با پایان یافتن هر روز جدید ، قدیمی ترین نقطه داده کاهش می یابد و جدیدترین مورد به ابتدا اضافه می شود.

محاسبه

نمونه ای از 3 دوره SMA

مجموع مقادیر دوره / تعداد دوره هاقیمت های بسته شده برای استفاده: 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9روز اول 3 دوره SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6روز دوم 3 دوره SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7روز سوم 3 دوره SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی شبیه به SMA است ، به جز WMA به نقاط داده های اخیر اهمیت می بخشد. به هر نقطه در دوره یک ضرب (بزرگترین ضرب برای جدیدترین نقطه داده و سپس به ترتیب پایین می آید) که وزن یا اهمیت آن نقطه داده خاص را تغییر می دهد. سپس ، دقیقاً مانند SMA ، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه شد ، قدیمی ترین نقطه داده از بین می رود.

محاسبه

مشابه SMA است به جز اضافه کردن وزن (ضرب) به هر دوره. جدیدترین دوره بیشترین وزن را دارد). نمونه ای از 5 دوره WMA

مجموع مقادیر دوره / تعداد دوره هاقیمت های بسته شده برای استفاده: 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9وزن دوره قیمت میانگین وزنی1 1 × 5 52 2 X 6 123 3 7 214 4 X 8 325 5 X 9 45TOTAL = 15 X 35 = 525WMA = (مجموع میانگین وزنی) / (جمع وزن)WMA 115 / 15 = 7. 6667

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه (و نوعی از) WMA است. تفاوت عمده با EMA این است که نقاط داده قدیمی هرگز از میانگین خارج نمی شوند. برای روشن شدن، نقاط داده قدیمی حتی اگر خارج از طول سری داده انتخابی باشند، یک ضریب را حفظ می کنند (البته تقریباً به هیچ کاهش می یابد).

محاسبه

سه مرحله برای محاسبه EMA وجود دارد. در اینجا فرمول یک EMA 1 دوره 5 است. SMA را محاسبه کنید

(مقادیر دوره / تعداد دوره ها)

2. ضریب ضرب را محاسبه کنید

(2 / (تعداد دوره + 1) بنابراین (2 / (5+1) = 33. 333٪

3. محاسبه EMA برای اولین EMA، ما از SMA (روز قبل) به جای EMA (روز قبل) استفاده می کنیم.

EMA = ضریب x + EMA (روز قبل)

میانگین متحرک نمایی دو برابری

محاسبه

EMA دو برابر = 2*EMA   EMA (EMA)

میانگین متحرک نمایی سه گانه

محاسبه

EMA سه گانه = (3*EMA   3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

اصول اولیه

میانگین حرکت مجموعه ای از داده ها (بسته شدن قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص) را می گیرد و قیمت متوسط آنها را به دست می آورد. اکنون ، بر خلاف یک نوسان ساز ، میانگین های حرکت به یک عدد در یک باند یا طیف وسیعی از اعداد محدود نمی شوند. MA می تواند درست همراه با قیمت حرکت کند. بازه های زمانی یا دوره های مورد استفاده بسته به نوع تجزیه و تحلیل فنی که انجام می شود می تواند کاملاً متفاوت باشد. با این حال ، یک واقعیت که همیشه به یاد می آورید ، این است که میانگین های حرکت ذاتاً تاخیر در آنها ایجاد شده است. این بدان معنی است که در واقع بسیار ساده است. هرچه بازه زمانی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد ، تاخیر بیشتری وجود خواهد داشت. به همین ترتیب ، هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، تاخیر کمتری نیز وجود خواهد داشت. در اصل ، میانگین حرکت با بازه های زمانی کوتاه تر تمایل به ماندن در نزدیکی قیمت ها دارد و بلافاصله پس از حرکت قیمت ها حرکت می کند. بازه های زمانی طولانی تر داده های دست و پا گیر بیشتری دارند و حرکات آنها بسیار مهمتر از حرکت بازار است. در مورد اینکه از چه زمانی باید استفاده شود ، واقعاً به اختیار معامله گر است. به طور معمول هر دوره زیر 20 روز کوتاه مدت در نظر گرفته می شود ، هر چیزی بین 20 تا 60 میان مدت خواهد بود و البته هر چیزی بیشتر از 60 روز به عنوان طولانی مدت مشاهده می شود. گزینه دیگری که به اولویت معامله گر کاهش می یابد این است که نوع میانگین متحرک برای استفاده است. در حالی که همه انواع مختلف میانگین های متحرک نسبتاً مشابه هستند ، اما تفاوت هایی دارند که معامله گر باید از آن آگاه باشد. به عنوان مثال ، EMA تاخیر بسیار کمتری نسبت به SMA دارد (زیرا اهمیت بیشتری به قیمت های اخیر می دهد) و بنابراین سریعتر از SMA می شود. با این حال ، از آنجا که SMA وزن مساوی را به تمام نقاط داده می دهد ، هر چقدر هم که اخیر باشد ، SMA رابطه بسیار نزدیک تری با مناطقی با اهمیت مانند پشتیبانی سنتی و مقاومت دارد.

دنبال چه چیزی میگردی

هنگام بررسی برخی از این موارد استفاده مشترک برای میانگین های حرکت ، به خاطر داشته باشید که این اختیار معامله گر است که به طور متوسط حرکت می کند به طور خاص که مایل به استفاده از آنها هستند. در مثالهای زیر ، نمونه های نوشتاری وجود خواهد داشت. میانگین های متحرک (MA) ، میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین های متحرک وزنی (WMA). مگر در مواردی که مشخص نشده باشد ، این شاخص ها از نظر اصول حاکم بر کاربردهای اساسی آنها قابل تعویض هستند.

شناسایی روند اساسی

• میانگین حرکت طولانی مدت که به وضوح در صعود است ، تأیید یک روند صعودی است.
• یک میانگین در حال حرکت طولانی مدت که به وضوح در پایین آمدن است ، تأیید یک روند نزولی است.

به دلیل مقادیر زیادی از داده ها که هنگام محاسبه میانگین حرکت طولانی مدت در نظر گرفته شده است ، مقدار قابل توجهی از حرکت در بازار طول می کشد تا MA بتواند مسیر خود را تغییر دهد. MA بلند مدت نسبت به تغییرات سریع قیمت در رابطه با روند کلی بسیار مستعد نیست.

حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی برای میانگین حرکت ، شناسایی مناطقی از پشتیبانی و مقاومت است. به طور کلی ، میانگین های حرکت می توانند در صعود پشتیبانی کنند و همچنین می توانند در یک روند رو به پایین مقاومت کنند. در حالی که این می تواند برای دوره های کوتاه مدت (20 روز یا کمتر) کار کند ، پشتیبانی و مقاومت ارائه شده توسط میانگین های حرکت ، می تواند در شرایط طولانی مدت به آسانی آشکار شود.

متقاطع

کراس اوور نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول متفاوت در همان نمودار دارد. دو میانگین متحرک باید از دو طول اصطلاح متفاوت باشد. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک 50 روزه ساده (میان مدت) و 200 روز متوسط حرکت ساده (بلند مدت) سیگنال ها یا فرصت های تجاری بالقوه هنگامی اتفاق می افتد که SMA کوتاه تر از SMA بلندتر یا پایین تر عبور کند. متقاطع صخره ای - هنگامی اتفاق می افتد که SMA کوتاه تر از SMA بلند مدت عبور می کند. همچنین به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود.

متقاطع نزولی - هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه تر از SMA بلند مدت عبور کند. همچنین به عنوان یک صلیب مرده شناخته می شود.

با این حال ضروری است که معامله گر کاستی های ذاتی در این سیگنال ها را تحقق بخشد. این سیستمی است که با ترکیب نه تنها یک بلکه دو شاخص عقب مانده ایجاد می شود. هر دوی این شاخص ها فقط به آنچه قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهند و برای پیش بینی طراحی نشده اند. سیستمی مانند این یکی قطعاً در یک روند بسیار قوی بهتر عمل می کند. در حالی که در یک روند قوی ، این سیستم یا یک مدل مشابه در واقع می تواند بسیار ارزشمند باشد.

متقاطع قیمت

اگر دو مجموعه میانگین متحرک را که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفته است استفاده کنید و به عنصر سوم قیمت اضافه کنید ، نوع دیگری از تنظیمات به نام متقاطع قیمت وجود دارد. با یک متقاطع قیمت با دو میانگین متحرک با طول اصطلاحات مختلف شروع می کنید (دقیقاً مانند متقاطع قبلاً ذکر شده). شما اساساً از میانگین حرکت طولانی مدت برای تأیید روند بلند مدت استفاده می کنید. سیگنال ها هنگامی اتفاق می افتند که قیمت از بالا یا پایین تر از میانگین کوتاه تر حرکت می کند که در همان جهت روند اصلی و طولانی مدت حرکت می کند. درست مانند مثال قبلی ، بیایید از میانگین حرکت 50 روزه ساده و میانگین حرکت ساده 200 روزه استفاده کنیم.

متقاطع قیمت صعودی - قیمت بالای 50 SMA در حالی که 50 SMA بالاتر از 200 SMA است. 200 SMA این روند را تأیید می کند. قیمت و SMA کوتاه مدت سیگنال هایی را در همان جهت با روند تولید می کنند.

متقاطع قیمت نزولی - قیمت زیر 50 SMA عبور می کند در حالی که 50 SMA زیر 200 SMA است. 200 SMA این روند را تأیید می کند. قیمت و SMA کوتاه مدت سیگنال هایی را در همان جهت با روند تولید می کنند.

خلاصه

یک تحلیلگر فنی باتجربه می داند که هنگام استفاده از میانگین های حرکت (دقیقاً مانند هر شاخص) باید مراقب باشند. در مورد این واقعیت که آنها شناسه روند هستند ، شکی نیست. این می تواند اطلاعات کاملاً ارزشمندی باشد. با این حال ، این مهم است که همیشه آگاه باشید که آنها شاخص های عقب مانده یا واکنشی هستند. هنگام پیش بینی حرکت بازار ، میانگین های حرکت هرگز در لبه برش قرار نمی گیرند. هرچند که آنها می توانند انجام دهند ، دقیقاً مانند بسیاری از شاخص های دیگر که در برابر آزمون زمان مقاومت کرده اند ، سطح اعتماد به نفس دیگری را به یک استراتژی یا سیستم تجاری ارائه می دهند. هنگامی که در رابطه با شاخص های فعال تر استفاده می شود ، حداقل می توانید مطمئن باشید که در رابطه با روند بلند مدت ، به دنبال تجارت در جهت صحیح هستید.

ورودی

طول

مدت زمانی که باید در محاسبه میانگین متحرک استفاده شود. 9 روز پیش فرض است.

منبع

تعیین می کند که از داده های هر نوار در محاسبات استفاده می شود. بستن پیش فرض است.

انحراف

تغییر این شماره میانگین متحرک را به جلو یا به عقب نسبت به بازار فعلی منتقل می کند. 0 پیش فرض است.

سبک

MA

می تواند دید MA و همچنین دید یک خط قیمت را نشان دهد که ارزش فعلی MA را نشان می دهد. همچنین می توانید رنگ ، ضخامت خط و سبک خط را انتخاب کنید.