شاخص حرکت پویا

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

شاخص حرکت پویا چیست؟

شاخص حرکت پویا یک شاخص فنی است که برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد است یا بیش از حد از آن استفاده می شود ، استفاده می شود. می توان از آن برای تولید سیگنال های تجاری در روند و بازارها استفاده کرد. در این مقاله ، شاخص حرکت پویا گهگاه به عنوان DMI برای کوتاه بودن گفته می شود ، اما نباید با شاخص حرکت جهت (DMI) اشتباه گرفته شود.

غذای اصلی

• شاخص حرکت پویا یک شاخص بیش از حد/بیش از حد است که در هنگام نوسانات زیاد از دوره های کمتری در محاسبه خود استفاده می کند و دوره های بیشتری در هنگام کمبود نوسانات است.
• هنگامی که شاخص زیر 30 باشد ، قیمت دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود و وقتی بالاتر از 70 آن باشد ، قیمت بیش از حد در نظر گرفته می شود.
• هنگامی که قیمت از قلمرو Oversold خارج می شود ، می توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر کرد ، اگر قیمت متغیر باشد یا در صعود باشد.
• هنگامی که قیمت از قلمرو Overbought خارج می شود ، می توان از آن به عنوان یک سیگنال فروش کوتاه استفاده کرد ، اگر قیمت متغیر باشد یا در روند نزولی باشد.

درک شاخص حرکت پویا

شاخص حرکت پویا توسط Tushar Chande و Stanley Kroll ساخته شده و شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است. تفاوت اصلی این دو در این است که RSI در محاسبه خود از تعداد مشخصی از دوره های زمانی (معمولاً 14) استفاده می کند ، در حالی که شاخص حرکت پویا از دوره های زمانی مختلف به عنوان تغییر نوسانات ، به طور معمول بین پنج تا 30 استفاده می کند.

تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در شاخص حرکت پویا با افزایش نوسانات در امنیت اساسی کاهش می یابد و این نشانگر را نسبت به تغییر قیمت نسبت به RSI پاسخگوتر می کند. این امر به ویژه هنگامی مفید است که با نزدیک شدن به سطح پشتیبانی کلیدی یا سطح مقاومت ، قیمت دارایی به سرعت حرکت کند. از آنجا که این شاخص حساس تر است ، معامله گران می توانند به طور بالقوه نقاط ورود و خروج قبلی را نسبت به RSI پیدا کنند ، اما می تواند بیشتر مستعد شلاق و سیگنال های کاذب باشد.

معامله گران ، به ویژه آنهایی که در درجه اول در بازارهای سهام شرکت می کنند ، CAN DMI است که مشخص کند چه زمانی یک بازسازی در نتیجه خود در یک بازار روند و یا محدوده قرار دارد.

• در طی یک بازار مختلف ، معامله گران مراقب هستند که این شاخص زیر 30 سقوط کند و از بالای آن حرکت کند تا تجارت طولانی را آغاز کند. آنها هنگامی که نشانگر بالاتر از 70 حرکت می کند یا به بالای محدوده نزدیک می شود ، آنها می فروشند. آنها می توانند با عبور از این شاخص به زیر 70 ، با فرض اینکه محدوده هنوز دست نخورده است ، بفروشند.
• در حین صعود ، معامله گران می توانند این نشانگر را زیر 30 سال سقوط کنند و به منظور ایجاد تجارت طولانی ، از بالای 30 سالگی بالا بروند.
• در حین رکود ، مراقب این نشانگر بالاتر از 70 باشید و سپس زیر آن قرار بگیرید تا تجارت کوتاه ایجاد شود.

شاخص دیگری که شبیه DMA است ، نوسان ساز Stochastics است. هر دو این شاخص ها حرکت را اندازه می گیرند ، اما آنها این کار را به روش های مختلفی انجام می دهند و به این ترتیب ارزش های مختلف و سیگنال های تجاری تولید می کنند. DMI به طور خودکار تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه خود را بر اساس نوسانات تنظیم می کند. نوسان ساز تصادفی این کار را نمی کند. این یک دوره برگشتی ثابت دارد. نوسان ساز تصادفی همچنین دارای یک خط سیگنال است که انواع دیگری از سیگنال های تجاری را تولید می کند. یک خط سیگنال نیز می تواند به شاخص حرکت پویا نیز اضافه شود.

محاسبه شاخص حرکت پویا

فرمول شاخص حرکت پویا:

معامله گران شاخص حرکت پویا را به همان روش RSI تفسیر می کنند. قرائت های زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و سطح بیش از 70 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود. شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند.

30 و 70 سطح کلی هستند و توسط معامله گر قابل تغییر هستند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است به جای آن از 20 و 80 استفاده کند.

همانطور که در فرمول آن مشاهده می شود ، DMI از فرمول RSI استفاده می کند ، اما یک دوره نگاه متفاوت به عقب را شامل می شود ، بین 5 تا 30 برای هر محاسبه Rs ، در حالی که RSI به طور معمول به 14 ثابت می شود. محاسبه Rs هنگام محاسبه DMI ، از مراحل زیر استفاده کنید:

1. انحراف استاندارد از پنج قیمت پایانی آخر را محاسبه کنید.
2. میانگین حرکت 10 دوره از انحراف استاندارد محاسبه شده در مرحله 1 را بگیرید. این STDA است.
3. مرحله به مرحله دوم را تقسیم کنید تا vi دریافت کنید.
4. TD را با تقسیم 14 توسط VI محاسبه کنید. فقط از عدد صحیح برای نتیجه استفاده کنید ، زیرا این به معنای این است که دوره های زمانی را نشان می دهد و بنابراین نمی تواند کسری یا اعشار باشد.
5. TD بین 5 تا 30 محدود است. در صورت بیش از 30 ، از 30 استفاده کنید.
6. با استفاده از تعداد دوره های دیکته شده توسط TD ، RS را محاسبه کنید.
7. با پایان هر دوره تکرار کنید.

این شاخص در حال بررسی حرکت قیمت گذشته است. ذاتاً از نظر طبیعت پیش بینی کننده نیست.

مثال شاخص حرکت پویا

در نمودار زیر ، منطقه دایره ای با استفاده از شاخص حرکت پویا و پشتیبانی از قیمت افقی ، یک مجموعه تجاری بالقوه در شرکت ایلینویز ابزار Works (ITW) را نشان می دهد. از آنجا که قیمت برای آزمایش نوسان قبلی در ابتدای ماه آوریل ، این نشانگر خواندن زیر 30 را به دست آورد. تنظیمات تجاری تأیید شد که قیمت نتوانست زیر پایین ترین سطح قبلی بسته شود ، و شاخص شروع به افزایش بالاتر از 30 کرد.

معامله گران می توانند یک دستور توقف را در زیر نوسان قبلی یا پایین تر از جدیدترین نوسان جدید قرار دهند تا در صورت حرکت تجارت علیه آنها از ضرر جلوگیری کنند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

محدودیت های شاخص حرکت پویا

Overbought لزوماً به این معنی نیست که زمان فروش است ، و نه لزوماً به معنای آن نیست که زمان خرید باشد. هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است ، یک دارایی می تواند برای مدت طولانی در قلمرو Oversold باقی بماند. شاخص DMI حتی ممکن است از قلمرو Oversold خارج شود ، اما این بدان معنی نیست که قیمت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. به همین ترتیب ، با صعود ، قیمت می تواند برای مدت طولانی بیش از حد باقی بماند ، و هنگامی که DMI از قلمرو بیش از حد خارج می شود که لزوماً به معنای سقوط قیمت نیست.

در حالی که شاخص کمتر از RSI است ، هنوز تاخیر وجود دارد. قیمت ممکن است قبل از وقوع سیگنال تجاری به طور قابل توجهی اجرا شود. این بدان معنی است که سیگنال ممکن است در یک نمودار خوب به نظر برسد ، اما خیلی دیر اتفاق افتاد تا معامله گر بخش عمده ای از حرکت قیمت را ضبط کند.

به معامله گران نیز تشویق می شود که آیا دارایی متغیر است یا گرایش ، به منظور کمک به فیلتر کردن سیگنال های تجاری. اشکال دیگر تجزیه و تحلیل ، مانند عمل قیمت ، تجزیه و تحلیل اساسی یا سایر شاخص های فنی نیز توصیه می شود.