تنظیمات تجزیه و تحلیل نسبت در Amibroker

گزارش جدید Backtester

قرار گرفتن در معرض ٪ - 'قرار گرفتن در معرض بازار سیستم معاملاتی که بر اساس نوار محاسبه می شود. جمع قرار گرفتن در معرض نوار تقسیم بر تعداد میله ها. قرار گرفتن در معرض تک نوار ارزش موقعیت های باز است که توسط سهام نمونه کارها تقسیم می شود.

بازده تنظیم شده ریسک خالص ٪ - سود خالص ٪ تقسیم بر قرار گرفتن در معرض ٪

بازده سالانه ٪ - بازده سالانه مرکب (اتومبیل) - این است

بازده تنظیم شده ریسک ٪ - بازده سالانه تقسیم بر قرار گرفتن در معرض ٪

avgسود/ضرر - (سود برندگان + از دست دادن بازنده ها)/(تعداد معاملات)

avgسود/ضرر ٪ - '(٪ سود برندگان + ٪ از دست دادن بازندگان)/(تعداد معاملات)

avgمیله های نگهدارنده - مجموع میله ها در معاملات / تعداد معاملات

حداکثرمعاملات تجاری - بزرگترین اوج کاهش دره در هر تجارت واحد

حداکثرتجارت ٪ کاهش - بزرگترین اوج کاهش درصد دره که در هر تجارت واحد تجربه شده است

حداکثرپیش بینی سیستم - بزرگترین قله به دره که در سهام نمونه کارها تجربه شده است

حداکثرSystem ٪ Drawdown - بزرگترین اوج کاهش درصد دره که در سهام نمونه کارها تجربه شده است

ضریب بازیابی - سود خالص تقسیم بر حداکثر. تغییر سیستم

CAR/MAXDD - بازده سالانه مرکب تقسیم بر حداکثر. تغییر سیستم ٪

RAR/MAXDD - بازده تنظیم شده ریسک تقسیم شده توسط حداکثر. تغییر سیستم ٪

فاکتور سود - سود برندگان تقسیم بر ضرر بازنده ها

نسبت بازپرداخت - میانگین میانگین برنده / میانگین ضرر

خطای استاندارد - خطای استاندارد اندازه گیری خط عدالت را اندازه گیری می کند. پایین تر بهتر

نسبت ریس ک-پاداش - اندازه گیری رابطه بین ریسک ذاتی در یک تجارت در سیستم در مقایسه با سود بالقوه آن. بالاتر بهتر استمحاسبه شده به عنوان شیب خط عدالت (بازده سالانه مورد انتظار) با خطای استاندارد آن تقسیم می شود.

شاخص زخم - ریشه مربع جمع آوری های مربع تقسیم بر تعداد میله ها

Ulcer Performance Index - (Annual profit - Tresury notes profit)/Ulcer Index'>شاخص عملکرد زخم. در حال حاضر Tresury یادداشت های سود در 5. 4 سخت است. در نسخه آینده برای این کار تنظیم کاربر وجود خواهد داشت.

نسبت شارپ معاملات - اندازه گیری بازده تعدیل ریسک سرمایه گذاری. بالاتر از 1. 0 خوب است ، بیش از 2. 0 بسیار خوب است. اطلاعات بیشتر http://www.stanford. edu/~WFSHARPE/ART/SR/SR. HTM. محاسبه: میانگین میانگین درصد بازده و انحراف استاندارد بازده محاسبه می شود. سپس این دو شکل با ضرب آنها با نسبت (numberofbarsperyear)/(avgnumberofbarspertrade) سالانه می شوند. سپس نرخ بازده آزاد ریسک (در حال حاضر 5 کدگذاری شده 5) از بازده متوسط سالانه کم می شود و سپس با انحراف استاندارد سالانه بازده تقسیم می شود.

k-رده - ناسازگاری در بازده را تشخیص می دهد. باید 1. 0 یا بیشتر باشد. نسبت K بالاتر بازده سازگارتر است که ممکن است از سیستم انتظار داشته باشید. شیب رگرسیون خطی خط عدالت ضرب شده توسط ریشه مربع مجموع انحرافات مربع تعداد نوار تقسیم شده توسط خطای استاندارد خط عدالت ضرب شده توسط ریشه مربع تعداد میله ها. اطلاعات بیشتر: سهام و کالاهای V14: 3 (115-118): عملکرد سیستم اندازه گیری توسط لارس N. Kestner

گزارش قدیمی Backtester

این پنجره (از دکمه گزارش در پنجره تجزیه و تحلیل اتوماتیک قابل دسترسی است) اطلاعات بسیار مفیدی در مورد عملکرد یک سیستم معاملاتی تحت آزمایش ارائه می دهد. اطلاعات موجود در اینجا می تواند با استفاده از گفتگوی تنظیمات تست سیستم سفارشی شود.

توضیح ارزش ها:

سود خالص کل: این کل سود/ضرر است که توسط آزمون تحقق می یابد. شامل مقدار بسته موقعیت باز (در صورت وجود). بازده حساب: این کل سود/ضرر به عنوان درصدی از سرمایه گذاری اولیه است. کل کمیسیون های پرداخت شده: میزان کمیسیون های پرداخت شده در طول معاملات. افزایش/از دست دادن موقعیت باز: مقدار بسته موقعیت باز که در پایان آزمون وجود داشت. سود خرید و نگهدارنده: کل سود/ضرر حاصل از استراتژی خرید و نگهدارنده (از جمله کمیسیون). بازده خرید و تحمل ٪: بازده کل استراتژی خرید و نگهدارنده به عنوان درصدی از سرمایه گذاری اولیه. میله های موجود در آزمون: تعداد میله های آزمایش شده (خلاصه کلی تعداد میله ها را در همه نمادها نشان می دهد). روزها در آزمون: تعداد روزها بین تاریخ بار اول و آخرین بار نوار (خلاصه کلی میانگین حساب حسابی تعداد روزها را نشان می دهد که جمعیت نمادها را تحت آزمون قرار می دهد) به سیستم خرید و نگهدارنده: شاخصی که نشان می دهد چقدر بهتر است/بدتر سیستم در مقایسه با استراتژی خرید و نگهدارنده است. ارزش 0 ٪ به این معنی است که سیستم همان سود استراتژی خرید و نگهدارنده را می دهد. ارزش 200 ٪ به این معنی است که سیستم 200 ٪ سود بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهدارنده می دهد. مقدا ر-50 ٪ به این معنی است که سیستم نیمی از سود استراتژی خرید و نگهدارنده را می دهد. بازده سیستم سالانه: محاسبه شده درصد بازده سالانه سیستم (*به یادداشت مراجعه کنید) بازده سالانه B& H ٪: بازده سالانه محاسبه شده بازده استراتژی خرید و نگهدارنده (*نگاه کنید به یادداشت): بزرگترین سهام عدالت که توسطسیستم (نسبت به سرمایه گذاری اولیه). B& H Discown: بزرگترین سهام عدالت که توسط استراتژی خرید و نگهدارنده تجربه شده است (نسبت به سرمایه گذاری اولیه).

حداکثرپیش بینی سیستم: بزرگترین فاصله نقطه بین مقدار اوج سهام و مقدار فرورفتگی زیر که توسط سیستم حداکثر تجربه شده است. SYSTEM ٪ DILDDOWN: بیشترین درصد فاصله بین ارزش اوج سهام و مقدار فرورفتگی زیر که توسط حداکثر سیستم تجربه می شود. B& H Discown: بزرگترین فاصله نقطه بین ارزش اوج سهام و ارزش زیر از زیر که توسط استراتژی خرید و نگهدارنده تجربه شده است. B& H ٪ Drawdown: بیشترین درصد فاصله بین ارزش اوج سهام عدالت و ارزش فرورفتگی زیر که توسط استراتژی خرید و نگه داشتن تجربه شده است

کاهش تجارت: بزرگترین سهام عدالت که توسط هر تجارت واحد تجربه می شود (نسبت به قیمت ورود تجارت). حداکثرمعاملات تجاری: بزرگترین فاصله نقطه بین ارزش اوج سهام عدالت و ارزش زیر برای هر حداکثر تجارت. معاملات ٪ Trade: بیشترین فاصله بین ارزش اوج سهام و ارزش زیر از طریق هر تجارت واحد

تعداد کل معاملات: تعداد معاملات (برندگان + بازنده) درصد سودآور: تعداد معاملات برنده در مقایسه با تعداد کل معاملات نشان داده شده به عنوان درصد سود برندگان/از دست دادن بازنده ها: کل پول به دست آمده در برندگان/از دست دادن دربازندگانکل # کافه در برندگان/بازنده ها: تعداد میله های صرف شده در طول پیروزی/از دست دادن معاملات بزرگترین برنده/از دست دادن تجارت: میزان بزرگترین برنده/بازنده # میله در بزرگترین برنده/بازنده: تعداد میله های بزرگترین برنده/از دست دادن میانگین تجارت برنده/از دست دادن تجارت: میانگین برنده/از دست دادن معاملات (مجموع برندگان/بازندگان تقسیم بر تعدادی از معاملات برنده/از دست دادن) میانگین # میله در برندگان/بازنده: میانگین تعداد میله های برنده/باختمعاملات (تعداد کل کافه ها در برندگان/بازندگان تقسیم بر تعدادی از معاملات برنده/از دست دادن) Max Consec. برندگان/بازندگان: بیشترین تعداد معاملات پیروز/از دست دادن متوالی.

میله های خارج از بازار: تعداد میله هایی که سیستم کاملاً خارج از بازار بود (نه طولانی و نه کوتاه). اگر موقعیت را در طول یک روز باز و بسته کنید ، حتی اگر موقعیت باز در بازار را باز نکنید و در این روز موقعیتی در این روز وجود نداشته باشد ، خارج از بازار در نظر گرفته نمی شود.

بهره به دست آمده: کل سود حاصل از معاملات. توجه داشته باشید که Amibroker سپرده های O/N (یک شبه) را شبیه سازی می کند. این بدان معناست که اگر شما روز دوشنبه موقعیت را بستید و در روز سه شنبه مقام بعدی را باز کنید ، برای سپرده O/N یک سود کسب می کنید.

قرار گرفتن در معرض: نشان می دهد که چقدر در معرض بازار هستید. این یک نسبت میله های موجود در بازار است که براساس تعداد کل میله های تحت آزمایش تقسیم می شود.(تعداد میله های موجود در بازار توسط تعداد کل میله های منهای خارج از بازار داده می شود)

ریسک تنظیم شده آن. بازگشت: بازده سالانه سیستم را نشان می دهد (*توجه داشته باشید) تنظیم شده (تقسیم شده) بر اساس قرار گرفتن در معرض بازار. اگر سیستم شما در طی یک سال 10 ٪ با قرار گرفتن در معرض 50 ٪ به دست آورد ، بازده تعدیل شده 20 ٪ خواهد بود (10 ٪/0. 5)

نسبت AVG WIN/AVG ضرر: ارزش مطلق نسبت متوسط تجارت برنده به میانگین از دست دادن فاکتور سود تجارت: ارزش مطلق نسبت سود برندگان به از دست دادن بازندگان AVG. تجارت (برنده و ضرر): متوسط سود تجارت به عنوان مجموع برندگان و بازنده ها که براساس تعداد معاملات تقسیم می شوند.

*توجه: روش محاسبه مورد استفاده برای بازده درصد سالانه:

بیشتر نرم افزار (از جمله دو بسته محبوب ترین به اصطلاح حرفه ای) از روش سالانه بسیار ساده بر اساس فرمول زیر استفاده می کنند:

Simple_annualized_Percentage_retu = درصد_راتورن * (365 / days_in_test) ؛

تاسف آور این روش اشتباه و بسیار گمراه کننده است زیرا به شما می گوید بازده سالانه 22 ٪ است که سیستم شما در طی دو سال 44 ٪ درآمد داشته است. این مقدار خیلی خوش بین است. در حقیقت بازده سالانه در این مورد فقط 20 ٪ است: اگر سرمایه گذاری اولیه شما 10000 بود ، در سال اول 20 ٪ درآمد کسب می کنید ، بنابراین در سال دوم 12000 و 20 ٪ دریافت می کنید که به شما 14400 = (12000 * 120 ٪) می دهد. بنابراین بعد از دو سال 44 ٪ درآمد کسب کردید اما سالانه فقط 20 ٪ است.

Amibroker یکی از معدود برنامه هایی است که بازده سالانه را به درستی محاسبه می کند و مقدار صحیح 20 ٪ را به شما می دهد همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است. فرمولی که Amibroker برای محاسبه بازده سالانه از آن استفاده می کند به شرح زیر است:

درست_انوائولیزه شده_ترک_تورن = 100 ٪ * ((نهایی_value / imential_value) ^ (365 / days_in_test) - 1)