در این گزارش ، ما عملکرد استراتژی های معاملاتی فنی را در بازارهای ارز رمزنگاری خواهیم کرد. همانطور که در تجزیه و تحلیل قبلی ما ، ما معاملات آزمون تولید شده توسط سیگنالهایی را که برای تکرار نتایج الگوهای نمودار فنی خاص و ارزیابی عملکرد آنها طراحی شده اند ، باز خواهیم گشت. این بار ، ما روی الگوی شمعدان "کمربند نگهدارنده" تمرکز خواهیم کرد.

پیش نیازها:

داده های مورد استفاده در مطالعه به شرح زیر است:

درباره تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان

الگوهای بی شماری را می توان در نمودارهای شمعدان مشخص کرد. این الگوهای تا حد زیادی از طریق تجربه آنچه که حرکات قیمت احتمالاً هنگام شکل گیری الگوهای خاص و خرد تجربی پیشروان درگیر در تجزیه و تحلیل فنی کشف شده است ، کشف شده است.

الگوهای می توانند از شکل فقط یک شمعدان تا شکل ترکیبی دو یا سه شمعدان پشت سر هم متغیر باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً به ویکی پدیا مراجعه کنید (الگوی شمعدان)

برای شناسایی الگوهای برای تجزیه و تحلیل خود ، ما به جای جستجوی بینایی انسان ، به برنامه های نرم افزاری خودکار اعتماد کرده ایم. در حالی که انواع برنامه های نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدانی در دسترس است ، ما تصمیم گرفتیم از نرم افزار منبع باز ، TA-Lib: کتابخانه تجزیه و تحلیل فنی و بسته بندی پایتون برای TA-Lib استفاده کنیم. به عنوان طرح کلی در مستندات نرم افزاری ، TA-Lib قادر به تشخیص 61 الگوی مختلف شمعدان مختلف ، از جمله "دو کلاغ" 、 "سه کلاغ سیاه" است.

نتایج تجزیه و تحلیل الگوی شمعدان "کمربند نگهدارنده"

ما الگوی "نگهدارنده کمربند" را به عنوان نمونه ای در این تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدان انتخاب کرده ایم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای "نگهدارنده کمربند" ، لطفاً به این پیوندها مراجعه کنید: نگهدارنده کمربند صعودی ، نگه داشتن کمربند نزولی از داده های مورد بررسی برای سال 2018 (1 سال) ، ما توانستیم 65 مورد از الگوهای "نگهدارنده کمربند" را پیدا کنیم.

از نمودارهای روزانه برای شناسایی موارد الگوهای شمعدانی که در ژانویه سال 2018 اتفاق می افتد استفاده شد.

نتایج آزمایش برگشت

65 مورد از این الگوی از آزمایش پشتی انجام شد. قوانین اساسی زیر برای یک استراتژی معاملاتی اعمال شده است.

• ورود به قیمت بازار آزاد روز پس از آن که الگویی در آن شناسایی شد
• خروج از قیمت نزدیک به بازار در روز بعد از دوره "(تعداد روزهایی که این موقعیت برگزار می شد = N)
• دوره های N مورد بررسی به ترتیب 3 روز ، 5 روز و 7 روز بود

طرف = خرید ، کل P& L: 993. 761721 طرف = فروش ، کل P& L: 8230. 552487 کل P& L بر اساس تعداد روزهای روز به شرح زیر است:

مشاهده

از نتایج تجزیه و تحلیل ما در مورد الگوهای "تسمه نگه داشتن" برای BTC/USD در طول سال 2018، می‌توانیم تعیین کنیم که استراتژی‌های معاملاتی فنی در بازارهای ارزهای دیجیتال نتایج موثری ارائه می‌دهند.

• از آنجایی که سود در کل سال به دست آمد، حتی در صورت تغییر دوره نگهداری بین 3، 5 و 7 روز، می‌توان نتیجه گرفت که این الگو امتیاز بالایی را به عنوان وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری معاملات دریافت می‌کند.
• تفاوت عمیق در عملکرد بین معاملات سمت خرید و فروش را می توان به روند نزولی طولانی مدت قیمت ها در طول سال 2018 نسبت داد و به دلیل هیچ ویژگی ذاتی خود الگوی "نگهداری کمربند" نیست.

مایلیم به این نکته اشاره کنیم که داده های مورد استفاده در این تحلیل فقط به 1 سال (2018) محدود شده است و تحت تأثیر روند کلی بازار در این دوره قرار دارد. به این ترتیب، هم دوره ارزیابی (مقدار داده‌های نمونه‌گیری شده) و هم تنوع سناریوهای بازار در نظر گرفته شده، ممکن است محدوده کافی برای اعمال امن استراتژی‌های مبتنی بر الگو در یک موقعیت معاملاتی زنده را فراهم نکنند.

ضمیمه

همانطور که از داده‌های نمودار روزانه BTC/USD در طول سال 2018 برای 61 الگوی کامل جستجو کردیم که TA-Lib: کتابخانه تحلیل فنی قادر به تشخیص است، تعداد دفعاتی که هر الگو رخ داده است را به شرح زیر محاسبه کرده‌ایم:و گزارش قبلی ما، امیدواریم این داده ها در تحلیل شما از بازارهای ارزهای دیجیتال مفید واقع شوند

[تیم تجزیه و تحلیل دارایی های رمزنگاری، موسسه تحقیقاتی ALTALLIES]