میانگین کاهش ریسک کاهش یافته و تحمل ریسک

ما اثرات میانگین کاهش ریسک کاهش یافته بر صندوق های متقابل ایالات متحده را بررسی می کنیم. با توجه به شواهد متعدد در مورد توزیع نامتقارن بازده نمونه کارها ، اقدامات ریسک نامتقارن به طور گسترده در مدیریت ریسک در طول دهه های اخیر با کاربردهای گسترده در روش لحظه جزئی پایین درجه N (LPM) مورد استفاده قرار گرفته است. بر خلاف ادبیات قبلی ، ما از اندازه گیری ریسک میانگین ریسک پایین درجه N ، که یک مورد خاص از LPM درجه N است ، استفاده می کنیم تا به صورت تجربی در مورد تأثیرات کاهش ریسک متوسط درجه N در تحمل ریسک ایجاد شده توسط صندوق های متقابل ایالات متحده بررسی کنیم. بشر

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Bawa ، Vijay S. ، 1975. "قوانین بهینه برای سفارش چشم اندازهای نامشخص ،" مجله اقتصاد مالی ، Elsevier ، جلد. 2 (1) ، صفحات 95-121 ، مارس.
2. هری مارکوویتز ، 1952. "انتخاب نمونه کارها" ، مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 7 (1) ، صفحات 77-91 ، مارس.
3. Veld ، Chris & Veld-Merkoulova ، Yulia V. ، 2008. "درک ریسک سرمایه گذاران انفرادی" ، مجله روانشناسی اقتصادی ، Elsevier ، جلد. 29 (2) ، صفحات 226-252 ، آوریل.
4. Fishbu ، Peter C ، 1977. "تجزیه و تحلیل میانگین خطر با ریسک مرتبط با بازده زیر هدف ،" بررسی اقتصادی آمریکا ، انجمن اقتصادی آمریکا ، جلد. 67 (2) ، صفحات 116-126 ، مارس.
5. محمد رضا طواکولی بغدادآباد و پاسکالیس گلابادانیدیس ، 2013. "ارزیابی وجوه متقابل مالزی در چارچوب حداکثر اندازه گیری ریسک ،" مجله بین المللی امور مالی مدیریتی ، انتشارات گروه زمرد ، جلد. 9 (3) ، صفحات 247-270 ، ژوئن.
6. دیوید مورنو و پائولینا مارکو و ایگناسیو اولدا ، 2005. "مدل های پیش بینی خطر و انتخاب بهینه نمونه کارها" ، اقتصاد کاربردی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 37 (11) ، صفحات 1267-1281.
7. محمد رضا طواکولی بغداداباد و فوزیا MAT NOR & IZANI ابراهیم ، 2013. "رفتار ریسک متوسط: ریسک کشش و قیمت گذاری دارایی سرمایه ،" مجله اقتصاد و مدیریت تجارت ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 14 (SUP1) ، صفحات 447-469 ، ژوئن.
8. Prakash ، Arun J. & Chang ، Chun-Hao & Pactwa ، Therese E. ، 2003. "انتخاب یک نمونه کارها با Skewness: شواهد اخیر از بازارهای سهام آمریکا ، اروپایی و آمریکای لاتین ،" مجله بانکی و دارایی ، الزویر ، جلدبشر27 (7) ، صفحات 1375-1390 ، ژوئیه.
9. Namwon Hyung ، 2005. "تأثیرات متنوع سازی نمونه کارها از ریسک نزولی" ، مجله اقتصاد مالی مالی ، انجمن اقتصاد مالی مالی ، جلد. 3 (1) ، صفحات 107-125.
10. Danielsson ، Jon & Jorgensen ، Bjo N. & Sarma ، Mandira & de Vries ، Casper G. ، 2006. "مقایسه اقدامات خطر نزولی برای توزیع های سنگین ،" نامه های اقتصادی ، Elsevier ، جلد. 92 (2) ، صفحات 202-208 ، اوت.

• Casper G. de Vries & Bjø N. Jorgensen & Sarma Mandira & Jon Danielsson ، 2005. "مقایسه اقدامات خطر نزولی برای توزیع های سنگین ،" مقالات بحث FMG DP551 ، گروه بازارهای مالی.
• Danielsson ، Jon & Jorgensen ، Bjø N. & Sarma ، Mandira & Vries ، C. G. De ، 2005. "مقایسه اقدامات ریسک نزولی برای توزیع سنگین ،" اسناد آنلاین تحقیق LSE در اقتصاد 24671 ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن ، کتابخانه LSEبشر

• Foort Hamelink & Martin Hoesli ، 2003. "حداکثر کشش و تخصیص به املاک و مستغلات" ، سری مقاله تحقیق شهرت RP87 ، مرکز بین المللی مدیریت دارایی مالی و مهندسی.

بیشتر موارد مرتبط

1. Tee ، Kai-Hong ، 2009. "تأثیر کاهش ریسک نزولی بر روی اوراق بهادار سهام بریتانیا که با صندوق های آینده مدیریت شده شامل می شود" ، بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elsevier ، جلد. 18 (5) ، صفحات 303-310 ، دسامبر.
2. Schuhmacher ، Frank & Auer ، Benjamin R. ، 2014. "شرایط کافی که تحت آن مجموعه های کارآمد SSD- و MR یکسان هستند ،" مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، الزوایر ، جلد. 239 (3) ، صفحات 756-763.
3. Yao ، Haixiang & Huang ، Jinbo & Li ، Yong & Humphrey ، Jacquelyn E. ، 2021. "یک رویکرد کلی برای بهینه سازی نمونه کارها صاف و محدب با استفاده از لحظات جزئی جزئی ،" مجله بانکی و دارایی ، Elesevier ، جلد. 129 (ج).
4. بریک ، والتر و کرستن ، کریستن ، 2010. "انتخاب نمونه کارها در فضای لحظه ای عمومی و جزئی چند بعدی ،" مجله دینامیک اقتصادی و کنترل ، Elsevier ، جلد. 34 (4) ، صفحات 636-656 ، آوریل.

• دبلیو بریک و K. Kerstens ، 2007. "انتخاب نمونه کارها در فضای لحظه ای عمومی و جزئی چند بعدی ،" بعد از چاپ HAL-00296711 ، HAL.
• والتر بریک و کریستیان کرستن ، 2009. "انتخاب نمونه کارها در فضای لحظه ای عمومی و جزئی چند بعدی ،" مقالات کار 2009-ECO-08 ، دانشکده مدیریت IESEG.
• دبلیو بریک و K. Kerstens ، 2010. "انتخاب نمونه کارها در فضای لحظه ای عمومی و جزئی چند بعدی ،" Halshs-00473219 پس از چاپ ، هال.

• Antonio di Cesare & Philip A. Stork & Casper G. De Vries ، 2011. "اقدامات خطر برای بازده صندوق های حزب همبسته ،" Temi di Disporte (مقالات کار اقتصادی) 831 ، بانک ایتالیا ، تحقیقات اقتصادی و روابط بین الملل.
• Antonio di Cesare & Philip A. Stork & Casper G. De Vries ، 2011. "اقدامات خطر برای بازده صندوق های حزب همبسته ،" مقالات بحث و گفتگو موسسه Tinbergen 11-084/2/DSF 23 ، موسسه Tinbergen.

• Bertrand Maillet & Michele Costola & Massimiliano Caporin & Gregory Jannin ، 2015. "در مورد استفاده (AB) از امگا؟ ،" مقالات کار 2015: 02 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه ونیز "CA 'Foscari".
• Massimiliano Caporin & Michele Costola & Gregory Mathieu Jannin & Bertrand Maillet ، 2016. "در مورد استفاده (AB) از امگا؟" ، مقالات کار HAL-01697640 ، HAL.
• Massimiliano Caporin & Michele Costola & Gregory Jannin & Bertrand Maillet ، 2018. "" در مورد استفاده (AB) امگا؟ "، "چاپ HAL-03549448 ، HAL.
• Massimiliano Caporin & Michele Costola & Gregory Jannin & Bertrand Maillet ، 2018. "" در مورد استفاده (AB) امگا؟ "، "چاپ HAL-02312145 ، HAL.

• Rui Pedro Brito & Hélder Sebastião & Pedro Godinho ، 2015. "پرتفوی کارآمد/نیمه نیمه کار ،" GEMF کار مقالات 2015-05 ، GEMF ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه Coimbra.

• Lassance ، Nathan & Vrins ، Frédéric ، 2021. "انتخاب نمونه کارها با برآورد دومنسور بالاتر ،" Lidam چاپ مجدد Lfin 2021005 ، Université Catholique de Louvain ، Louvain Finance (LFIN).

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: Reecon: V: 68: Y: 2014: I: 3: P: 264-276. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.elsevier.com/locate/inca/622941.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.elsevier.com/locate/inca/622941.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.< SPAN> اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.