- حجم معامله در مقابل تحویل حجم
- تشخیص الگوهای هارمونیک
- 10 راه عالی برای کسب درآمد آنلاین در نیجریه (2023)
- منابع مختلف خطر را توضیح دهید
- مالیات بر معاملات مشتقه
- Binance Futures - تغییر اهرم (پایتون) #6978
- 7 نکته برای کسب و کار موفق
- مکانیسم های عصبی شناختی اساسی در تصمیم گیری مبتنی بر ارزش: از ارزش های اصلی گرفته تا ارزش اقتصادی
- نشانگر MACD برای گزینه های باینری
- تور ERAS TAYLOR SWIFT در مسیر فروش 590 میلیون دلار بلیط. اینجاست که آن پول می رود
آخرین مطالب
امکانات وب
Developer: Joseph Granville (On-Balance Volume); R. D. Donchian (Breakout Channels). Concept: Trading strategy based on price breakouts confirmed by OBV (On-Balance Volume) filters. Research Question: Can volume filters improve price breakouts? Specification: Table 1. Results: Figure 1-2. Trade Setup: Long Entry Setup : High[i] >enteruppricechannel [i - 1]. راه اندازی ورود کوتاه: کم [i]< EntryDnPriceChannel[i − 1]. Index: i ~نوار فعلیفیلتر تجارت: فیلتر حجم (جدول 1). ورود به تجارت: ورود طولانی به تجارت: خرید در فضای باز پس از راه اندازی طولانی و فیلتر ورود طولانی قرار می گیرد. ورود به تجارت کوتاه: فروش در فضای باز پس از راه اندازی کوتاه و فیلتر ورودی کوتاه قرار می گیرد. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آینده از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 37 سال از سال 1980. پلت فرم تست: MATLAB®.
ii. تست حساسیت
نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. WIN / AVG. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: enter_look_back & exit_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
| استراتژی | مشخصات | مولفه های |
| متغیرهای کمکی: | Price Channels: EntryUpPriceChannel(Entry_Look_Back) is the highest high over a period of Entry_Look_Back. EntryDnPriceChannel(Entry_Look_Back) is the lowest low over a period of Entry_Look_Back. ExitUpPriceChannel(Exit_Look_Back) is the highest high over a period of Exit_Look_Back. ExitDnPriceChannel(Exit_Look_Back) is the lowest low over a period of Exit_Look_Back. On-Balance Volume (OBV): If Close[i] >بستن [i - 1] سپس obv [i] = obv [i - 1] + حجم [i] ؛اگر بستن [من]< Close[i − 1] then OBV[i] = OBV[i − 1] − Volume[i]; If Close[i] = Close[i − 1] then OBV[i] = OBV[i − 1]; Index: i ~نوار فعلیکانال های حجم: enterupobvChannel (enter_look_back) بالاترین obv در یک دوره از enter_look_back است. EntryDnoBvChannel (enter_look_back) کمترین OBV در طی یک دوره از enter_look_back است. ExitUpobvChannel (Exit_look_back) بالاترین OBV در یک دوره EXIT_LOOK_BACK است. ExitDnoBvChannel (EXIT_LOOK_BACK) کمترین OBV در یک دوره EXIT_LOOK_BACK است. | enter_look_back = [5 ، 200] ، مرحله = 5 (میله) ؛EXIT_INDEX = [5 ، 100] ، مرحله = 5 (٪ از enter_look_back) ؛EXIT_LOOK_BACK = ENTER_LOOK_BACK * EXIT_INDEX ÷ 100 ؛ |
| برپایی: | Long Entry Setup : If High[i] >enteruppricechannel [i - 1] ؛تنظیم ورود کوتاه: اگر پایین باشد [i]< EntryDnPriceChannel[i − 1]; Long Exit Setup : If Low[i] < ExitDnPriceChannel[i − 1]; Short Exit Setup : If High[i] >ExitUppriceChannel [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلی | |
| فیلتر: | Long Entry Filter : If OBV[i] >enterupobvChannel [i - 1] ؛فیلتر ورودی کوتاه: اگر obv [i]< EntryDnOBVChannel[i − 1]; Long Exit Filter : If OBV[i] < ExitDnOBVChannel[i − 1]; Short Exit Filter : If OBV[i] >ExitUpobvChannel [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلی | |
| ورود: | معاملات طولانی: خرید در فضای باز پس از راه اندازی طولانی (یعنی شکستن قیمت طولانی) و فیلتر ورودی طولانی (یعنی شکستن طولانی مدت) قرار می گیرد. معاملات کوتاه: فروش در باز پس از راه اندازی ورود کوتاه (یعنی شکستن قیمت کوتاه) و فیلتر ورودی کوتاه (یعنی شکست کوتاه Obv) قرار می گیرد. | |
| خروج: | خروج کانال: معاملات طولانی: فروش در فضای باز پس از راه اندازی خروج طولانی و فیلتر خروجی طولانی قرار می گیرد. معاملات کوتاه: فروش در فضای باز پس از راه اندازی خروجی کوتاه و فیلتر خروجی کوتاه قرار می گیرد. خروج از دست دادن توقف: ATR (ATR_L طول) میانگین محدوده واقعی در یک دوره از طول ATR_L است. ATR_STOP چند ATR (ATR_L طول) است. معاملات طولانی: یک توقف فروش در [ورودی - ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [ورودی + ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. خروج از دست دادن توقف برای عادی سازی ریسک از طریق اندازه موقعیت استفاده می شود. | ATR_L طول = 20 ؛ATR_STOP = 6 ؛ |
| تست حساسیت: | enter_look_back = [5 ، 200] ، مرحله = 5 (میله) exit_index = [5 ، 100] ، مرحله = 5 (٪ از enter_look_back) exit_look_back = enter_look_back * exit_index ÷ 100 | |
| اندازه موقعیت: | اولیه_کاپیتال = 1،000،000 دلار fixed_fractional = 1 ٪ نمونه کارها = 42 آینده ایالات متحده ATR_STOP = 6 (ATR~دامنه واقعی متوسط) ATR_L طول = 20 | |
| داده ها: | 42 بازار آینده ؛37 سال (1980/01/01−2017/07/31) |
جدول 1 |مشخصات استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: enter_look_back & exit_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور دور).
IVمعیار
ما استراتژی مورد پایه را معیار می کنیم (یعنی فیلترهای Obv خاموش شده اند ؛ جدول 2) در برابر همان استراتژی با استفاده از فیلترهای حجم (یعنی فیلترهای Obv روشن شده ؛ جدول 3):
مورد #1a: enter_look_back = 200 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: خاموش. مورد #2a: enter_look_back = 150 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: خاموش. مورد شماره 3A: enter_look_back = 100 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: خاموش. مورد شماره 4A: enter_look_back = 50 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: خاموش.
| فیلترهای obv: خاموش | مورد شماره 1A | مورد شماره 2a | مورد شماره 3a | مورد شماره 4a |
| سود خالص ($) | 440،110،888 | 152،729،764 | 177،143،846 | 19،227،786 |
| نسبت شارپ | 0. 95 | 0. 78 | 0. 78 | 0. 49 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | 1. 22 | 0. 83 | 0. 93 | 0. 34 |
| عامل سود | 1. 45 | 1. 25 | 1. 22 | 1. 05 |
| CAGR (٪) | 17. 77 | 14. 40 | 14. 79 | 8. 33 |
| حداکثرکاهش (٪) | (46. 35) | (53. 84) | (44. 92) | (57. 34) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 42. 80 | 40. 98 | 40. 59 | 37. 35 |
| avgWIN / AVG. نسبت ضرر | 1. 93 | 1. 80 | 1. 79 | 1. 76 |
جدول 2 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور.
مورد شماره 1B: enter_look_back = 200 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: روشن. مورد #2b: enter_look_back = 150 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: روشن. مورد #3b: enter_look_back = 100 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: روشن. مورد شماره 4B: enter_look_back = 50 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای Obv: روشن.
| فیلترهای obv: در | مورد شماره 1B | مورد شماره 2B | مورد شماره 3B | مورد شماره 4B |
| سود خالص ($) | 191،322،557 | 144،027،221 | 235،971،666 | 54،128،730 |
| نسبت شارپ | 0. 86 | 0. 81 | 0. 85 | 0. 64 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | 1. 09 | 1. 02 | 1. 04 | 0. 69 |
| عامل سود | 1. 42 | 1. 30 | 1. 25 | 1. 12 |
| CAGR (٪) | 15. 18 | 14. 23 | 15. 66 | 11. 26 |
| حداکثرکاهش (٪) | (43. 89) | (43. 89) | (42. 60) | (42. 64) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 38. 47 | 38. 99 | 40. 81 | 39. 30 |
| avgWIN / AVG. نسبت ضرر | 2. 27 | 2. 03 | 1. 81 | 1. 73 |
جدول 3 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور.
V. رتبه بندی: فیلترهای حجم (قسمت 2) |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
viخلاصه
(الف) فیلترهای حجم بازده تنظیم شده ریسک را برای پشتی های کوتاهتر نگاه می کنند.(ب) فیلترهای حجم برای پشت های طولانی تر مقدار اضافه نمی کنند (جدول 2 در مقابل جدول 3).
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از ضعف طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41
فارکس وکسب درامد...
ما را در سایت فارکس وکسب درامد دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : آرش اصل زاد بازدید : 55
آرشیو مطالب
لینک دوستان
خبرنامه
