همگرایی نرخ بهره واقعی در بین کشورهای G7

ما همگرایی نرخ بهره واقعی را در بین شش کشور صنعتی در بین سالهای 1975-2011m3 در یک چارچوب چند کشور با استفاده از یک مدل فاکتور نهان پویا تجزیه و تحلیل می کنیم. نرخ بهره واقعی به عوامل دائمی و گذرا و مؤلفه های خاص کشور تجزیه می شود. واریانس متغیر زمان امکان انتقال درون زا از یک رژیم واریانس بالا را در ابتدای نمونه به سمت رژیم واریانس کم امکان می دهد. نتایج تخمین نشان می دهد که چهار مؤلفه دائمی و چهار مؤلفه پویایی نرخ بهره واقعی را در بین نمونه کشورهای صنعتی ضبط می کنند. واریانس های مؤلفه مشترک بیشتر با گذشت زمان کاهش می یابد ، و تا حدودی حتی به مقادیر نزدیک به صفر همگرا می شوند. این نشانگر کاهش تعداد اجزای تصادفی در طول زمان است ، که می تواند به عنوان تأیید فرضیه همگرایی تعبیر شود. ما همگرایی سریع را در اواخر دهه 1970 و 1980 مشاهده می کنیم و به دنبال آن انتقال کندتر از اواسط دهه 1990 هنگامی که بازارهای مالی قبلاً بسیار یکپارچه شده بودند.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

نسخه های دیگر این مورد:

• Jana Riedel ، 2020. "در مورد همگرایی نرخ بهره واقعی در بین کشورهای G7" ، اقتصاد تجربی ، اسپرینگر ، جلد. 59 (2) ، صفحات 599-626 ، آگوست.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. گودوین ، باری K. و گرنس ، توماس جی. ، 1994. "تساوی نرخ بهره واقعی و ادغام بازارهای مالی بین المللی" ، مجله پول و امور مالی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 13 (1) ، صفحات 107-124 ، فوریه.
2. پیتر C. B. فیلیپس و دونگگیو سول ، 2007. "مدل سازی انتقال و آزمون همگرایی اقتصاد سنجی ،" اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 75 (6) ، صفحات 1771-1855 ، نوامبر.

• پیتر C. B. فیلیپس و دونگگیو سول ، 2007. "مدل سازی انتقال و تست همگرایی اقتصاد سنجی ،" مقالات بحث و گفتگو بنیاد Cowles 1595 ، بنیاد Cowles برای تحقیقات در اقتصاد ، دانشگاه ییل.

• Frederic S. Mishkin ، 1982. "نرخ بهره واقعی: یک مطالعه تجربی چند کشور ،" مقالات کار NBER 1047 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Jörg Breitung & Sandra Eickmeier ، 2006. "مدل های فاکتور پویا" ، پیشرفت های ASTA در تجزیه و تحلیل آماری ، اسپرینگر ؛ انجمن آماری آلمان ، جلد. 90 (1) ، صفحات 27-42 ، مارس.

• Breitung ، Jörg & Eickmeier ، Sandra ، 2005. "مدل های فاکتور پویا" ، مقاله بحث سری 1: مطالعات اقتصادی 2005،38 ، دویچه بوندزبانک.

• ماتروس ، فیلیپ و وبر ، انزو ، 2010. "دیفرانسیل نرخ بهره غیر ثابت و نقش سیاست های پولی ،" مقالات کار دانشگاه رگنسبورگ در سیستم های تجاری ، اقتصاد و مدیریت 450 ، دانشگاه رگنسبورگ ، گروه اقتصاد.
• Philipp Matros & Enzo Weber ، 2011. "دیفرانسیل نرخ بهره غیر ثابت و نقش سیاست های پولی ،" مقالات کار 293 ، موسسه لایبنیز Für Ost- und Südosteuropaforschung (موسسه مطالعات شرقی و جنوب شرقی اروپا).

• Garcia ، R. & Perron ، P. ، 1990. "آنالیسی از نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم" ، مقالات 353 ، پرینستون ، گروه اقتصاد - برنامه تحقیقات اقتصادی.
• Garcia ، R. & Perron ، P. ، 1991. "تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم ،" Cahiers de recherche 9125 ، مرکز Interuniversitaire de Recherche En à © Conomie کمی ، cireq.
• Garcia ، R. & Perron ، P. ، 1994. "تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم ،" Cahiers de Recherche 9428 ، Universite de Montreal ، اقتصاد Deportement de Science.
• Garcia ، R. & Perron ، P. ، 1994. "تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم ،" Cahiers de Recherche 9428 ، مرکز InterUniversitaire de Recherche En à © Conomie کمی ، cireq.
• رنه گارسیا و پیر پررون ، 1995. "تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم" ، مقالات کار سیرانو 95S-05 ، سیرانو.
• Garcia ، R. & Perron ، P. ، 1991. "تجزیه و تحلیل نرخ بهره واقعی تحت تغییر رژیم ،" Cahiers de Recherche 9125 ، Universite de Montreal ، اقتصاد Deporment de Science.

• Robert E. Cumby & Maurice Obstfeld ، 1982. "پیوندهای بین المللی نرخ بهره و سطح قیمت تحت نرخ ارز انعطاف پذیر: بررسی شواهد اخیر ،" مقالات کار NBER 0921 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• دوربین ، جیمز و کوپمن ، سیم ژان ، 2001. "تجزیه و تحلیل سری زمانی توسط روش های فضایی ایالتی" ، کاتالوگ OUP ، انتشارات دانشگاه آکسفورد ، شماره 9780198523543 ، نوامبر.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."PeaseralDLM: روش موش برای ایجاد ماتریس برای مؤلفه فصلی DLM" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTS00251 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Kavita Sirichand & Andrew Vivian & Mark E. Wohar ، 2014. "بررسی برابری علاقه واقعی: کدام مؤلفه سریعترین بازگشت و در کدام رژیم؟" ، سری مقاله بحث 2014_05 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوفبورو ، تجدید نظر شده در ژوئیه 2014.

• Frederic S. Mishkin ، 1981. "نرخ بهره واقعی: یک تحقیقات تجربی" ، مقالات کار NBER 0622 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Jushan Bai & Serena Ng ، 2001. "حمله هراس به ریشه های واحد و ادغام" ، بایگانی مقاله کار اقتصاد 469 ، دانشگاه جان هاپکینز ، گروه اقتصاد.
• Jushan Bai & Serena Ng ، 2001. "حمله هراس به ریشه های واحد و ادغام" ، مقالات کار کالج بوستون در اقتصاد 519 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• برنارد ، A. B.& Durlauf ، S. N. ، 1993. "همگرایی در تولید بین المللی" ، مقالات کار 93-7 ، موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ، گروه اقتصاد.

• Robert E. Cumby & Frederic S. Mishkin ، 1984. "پیوند بین المللی نرخ بهره واقعی: اتصال اروپایی - ایالات متحده" ، مقالات کار NBER 1423 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Dreger ، Christian ، 2010. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی ، الزوایر ، جلد. 21 (3) ، صفحات 274-285 ، دسامبر.

• Christian Dreger ، 2008. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مقالات بحثی Diw Berlin 819 ، Diw Berlin ، موسسه تحقیقات اقتصادی آلمانی.
• Christian Dreger ، 2008. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری بهره واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مقاله کار / ظرافت 1. 1c ، دی و برلین ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمانی.
• Christian Dreger ، 2010. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، FIW Series Paper 064 ، FIW.

• Frederic S. Mishkin ، 1982. "آیا نرخ بهره واقعی در سراسر کشورها برابر است؟ تحقیقات تجربی از شرایط بین المللی برابری ،" مقالات کار NBER 1048 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• الکس لوئیز فریرا ، 2010. "آیا اختلافات با علاقه واقعی ناشی از اصطکاک در بازارهای کالا یا دارایی ها ، شوک های واقعی یا اسمی است؟" ، ECOMOD2004 330600051 ، ECOMOD.

• Stilianos Fountas & Jyh-Lin Wu ، 1998. "آزمایش برای همگرایی نرخ بهره واقعی در کشورهای اروپایی" ، مقالات کار 24 ، دانشگاه ملی ایرلند گالوی ، گروه اقتصاد ، تجدید نظر در سال 1998.

• الکس لوئیز فریرا و میگوئل لئین-لین-لسما ، 2003. "آیا فرضیه علاقه واقعی علاقه است؟ شواهدی برای بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور" ، مطالعات در اقتصاد 0301 ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه کنت.
• Ferreira alex Luiz & Leon-Ledesma Miguel A. ، 2010. "آیا فرضیه تساوی علاقه واقعی دارای شواهدی برای بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور است ،" ECOMOD2003 330700053 ، ECOMOD.

• Michael G. Arghyrou & Andros Gregoriou & Alexandros Kontonikas ، 2007. "آیا نرخ بهره واقعی همگرا می شود؟ شواهدی از اتحادیه اروپا" ، مقالات کار 2007_21 ، دانشکده تجارت - اقتصاد ، دانشگاه گلاسکو.
• Arghyrou ، Michael G & Gregoriou ، Andros & Kontonikas ، Alexandros ، 2007. "آیا نرخ بهره واقعی همگرا می شود؟ شواهدی از اتحادیه اروپا ،" مقالات کار اقتصاد کاردیف E2007/26 ، دانشگاه کاردیف ، دانشکده تجارت کاردیف ، بخش اقتصاد.

• جوزف ای. گاگنون و مارک دی. Unferth ، 1993. "آیا نرخ بهره واقعی جهانی وجود دارد؟" ، مقالات بحث مالی بین المللی 454 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).

• Stilianos Fountas & Jyh-Lin Wu ، 1998. "آزمایش برای همگرایی نرخ بهره واقعی در کشورهای اروپایی" ، مقالات کار 24 ، دانشگاه ملی ایرلند گالوی ، گروه اقتصاد ، تجدید نظر در سال 1998.

• Bettina Becker & Stephen G. Hall ، 2007. "نگاهی جدید به همگرایی اقتصادی در اروپا: یک رویکرد عاملی مشترک ،" سری مقاله بحث 2007_09 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوفبورو ، تجدید نظر در فوریه 2007.

بیشتر موارد مرتبط

1. Arghyrou ، Michael G. & Gregoriou ، Andros & Kontonikas ، Alexandros ، 2009. "آیا نرخ بهره واقعی همگرا می شود؟ شواهدی از اتحادیه اروپا ،" مجله بازارهای بین المللی مالی ، موسسات و پول ، Elsevier ، جلد. 19 (3) ، صفحات 447-460 ، ژوئیه.

• Michael G. Arghyrou & Andros Gregoriou & Alexandros Kontonikas ، 2007. "آیا نرخ بهره واقعی همگرا می شود؟ شواهدی از اتحادیه اروپا" ، مقالات کار 2007_21 ، دانشکده تجارت - اقتصاد ، دانشگاه گلاسکو.
• Arghyrou ، Michael G & Gregoriou ، Andros & Kontonikas ، Alexandros ، 2007. "آیا نرخ بهره واقعی همگرا می شود؟ شواهدی از اتحادیه اروپا ،" مقالات کار اقتصاد کاردیف E2007/26 ، دانشگاه کاردیف ، دانشکده تجارت کاردیف ، بخش اقتصاد.

• Kavita Sirichand & Andrew Vivian & Mark E. Wohar ، 2014. "بررسی برابری علاقه واقعی: کدام مؤلفه سریعترین بازگشت و در کدام رژیم؟" ، سری مقاله بحث 2014_05 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوفبورو ، تجدید نظر شده در ژوئیه 2014.

• Dreger ، Christian ، 2010. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی ، الزوایر ، جلد. 21 (3) ، صفحات 274-285 ، دسامبر.

• Christian Dreger ، 2008. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مقالات بحثی Diw Berlin 819 ، Diw Berlin ، موسسه تحقیقات اقتصادی آلمانی.
• Christian Dreger ، 2008. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری بهره واقعی تأثیر می گذارد؟" ، مقاله کار / ظرافت 1. 1c ، دی و برلین ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمانی.
• Christian Dreger ، 2010. "آیا رژیم نرخ ارز اسمی بر وضعیت برابری علاقه واقعی تأثیر می گذارد؟" ، FIW Series Paper 064 ، FIW.

• Bagdatoglou ، George & Kontonikas ، Alexandros ، 2009. "آزمایش جدیدی از فرضیه برابری نرخ بهره واقعی: رویکرد مرزها و شکستگی های ساختاری ،" مقالات بحث و گفتگو SIRE 2009-23 ، موسسه تحقیقاتی در اقتصاد (SIRE).
• George Bagdatoglou & Alexandros Kontonikas ، 2009. "آزمایش جدیدی از فرضیه برابری نرخ بهره واقعی: رویکرد مرزها و شکست ساختاری ،" مقالات کار 2009_17 ، دانشکده تجارت - اقتصاد ، دانشگاه گلاسکو.

• Somchai Amothum & Carl Bonham ، 2008. "ادغام مالی در منطقه حوضه اقیانوس آرام: RIP توسط حمله هراس؟ ،" مقالات کار 200802 ، دانشگاه هاوایی در مانوا ، گروه اقتصاد.

• Mariam Camarero & Josep Lluis Carrion Silvestre & Cecilio Tamarit ، 2006. "شواهد جدید برابری نرخ بهره واقعی برای کشورهای OECD با استفاده از تست های ریشه واحد پانل با استراحت ،" مقالات کار در اقتصاد 159 ، Universitat de Barcelona. Espai de recerca en Economy.

• Giorgio Canarella & Luis A. Gil-Alana & Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2020. "جهانی سازی ، حافظه طولانی و همگرایی نرخ بهره واقعی: یک دیدگاه تاریخی ،" مقالات کار 2020106 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

طبقه بندی ژل:

• C32 - روش های ریاضی و کمی - - مدل معادله چندگانه یا همزمان. متغیرهای متعدد - - - مدل های سری زمانی ؛رگرسیون کمی پویا ؛مدل های اثر درمانی پویا ؛فرآیندهای انتشار ؛مدل های فضایی ایالتی
• F36 - اقتصاد بین المللی - - امور مالی بین المللی - - - جنبه های مالی ادغام اقتصادی
• F32 - اقتصاد بین المللی - - امور مالی بین المللی - - - تنظیم حساب جاری ؛حرکات سرمایه کوتاه مدت

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: ZBW: VFSC13: 79928. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/vfsocea.html.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: ZBW - مرکز اطلاعات اقتصاد Leibniz (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/vfsocea.html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.